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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.12%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.16억
AUM 성장
-US$4343만
(-12%)
자금 흐름
-US$1721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.01%
보유액
76
신규
23
증가
9
축소
25
청산됨
19
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$5052만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1446만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1443만 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1058만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2572만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1578만 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$1462만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1236만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$917만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$5046만 | 15.97% |
+1,006,543
| 신규 | +US$5052만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$2241만 | 7.09% |
427,698
-20,370
| -5% | -US$112만 |
2018 Q3
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$1347만 | 4.26% |
+137,524
| 신규 | +US$1446만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$1335만 | 4.22% |
+173,881
| 신규 | +US$1443만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$1144만 | 3.62% |
176,312
-8,988
| -5% | -US$62.7만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$982만 | 3.11% |
+256,081
| 신규 | +US$1058만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$904만 | 2.86% |
104,495
+12,656
| +14% | +US$115만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$837만 | 2.65% |
52,129
+5,992
| +13% | +US$102만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$830만 | 2.63% |
65,036
-27,122
| -29% | -US$374만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1억
| US$821만 | 2.6% |
323,671
-190,152
| -37% | -US$513만 |
2018 Q3
1분기
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9억
| US$814만 | 2.58% |
171,934
+44,352
| +35% | +US$208만 |
2018 Q3
1분기
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7억
| US$812만 | 2.57% |
78,962
-1,410
| -2% | -US$14.3만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$772만 | 2.44% |
163,138
-3,140
| -2% | -US$15.5만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$704만 | 2.23% |
233,613
+192,454
| +468% | +US$579만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$691만 | 2.19% |
151,590
-29,086
| -16% | -US$140만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$642만 | 2.03% |
160,512
-127,184
| -44% | -US$551만 |
2015 Q2
14개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$636만 | 2.01% |
95,358
-36,408
| -28% | -US$250만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.4억
| US$625만 | 1.98% |
+176,148
| 신규 | +US$673만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$573만 | 1.81% |
153,186
-135,294
| -47% | -US$558만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8억
| US$561만 | 1.78% |
+42,758
| 신규 | +US$599만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$557만 | 1.76% |
+112,826
| 신규 | +US$550만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$545만 | 1.72% |
261,296
-182,472
| -41% | -US$413만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$501만 | 1.59% |
84,396
-19,919
| -19% | -US$129만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$482만 | 1.53% |
+86,248
| 신규 | +US$484만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$468만 | 1.48% |
126,105
-231,650
| -65% | -US$917만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$3.16억였으며 전 분기 US$3.59억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2018년 4분기에 순 US$1721만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares S&P 500 Growth ETF 주식으로, 추정 US$2572만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Quantitative Advantage 측은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF에 US$5046만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantitative Advantage의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$5046만 상당의 1,006,543주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$1236만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2572만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.16억 중 49% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$3.16억 규모가 됐어요.
2019년 2월 13일에 제출된 Quantitative Advantage의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.