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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,01 %
Position
76
Neu
23
Aufgestockt
9
Reduziert
25
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+50,5 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+14,5 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+14,4 Mio. $
4
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+10,6 Mio. $
5
IYK-Symbol
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+25,7 Mio. $
2
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+15,8 Mio. $
3
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+14,6 Mio. $
4
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+12,4 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+9,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPST-Symbol
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
50,5 Mio. $ 15,97 %
+1.006.543
Neu +50,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,09 %
427.698
-20.370
-5 % -1,12 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,26 %
+137.524
Neu +14,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,22 %
+173.881
Neu +14,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
JPUS-Symbol
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
11,4 Mio. $ 3,62 %
176.312
-8.988
-5 % -627.170 $
2016 Q3
9 Quartale
DGRW-Symbol
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,11 %
+256.081
Neu +10,6 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,86 %
104.495
+12.656
+14 % +1,15 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
VHT-Symbol
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,65 %
52.129
+5.992
+13 % +1,02 Mio. $
2017 Q3
5 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,63 %
65.036
-27.122
-29 % -3,74 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
GSIE-Symbol
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
8,21 Mio. $ 2,6 %
323.671
-190.152
-37 % -5,13 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
TOTL-Symbol
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,69 Mrd. $
8,14 Mio. $ 2,58 %
171.934
+44.352
+35 % +2,08 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
BOND-Symbol
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,57 %
78.962
-1.410
-2 % -143.254 $
2018 Q1
3 Quartale
JPIB-Symbol
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
7,72 Mio. $ 2,44 %
163.138
-3.140
-2 % -155.109 $
2018 Q2
2 Quartale
SPSB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,23 %
233.613
+192.454
+468 % +5,79 Mio. $
2015 Q3
13 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
6,91 Mio. $ 2,19 %
151.590
-29.086
-16 % -1,4 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
IYW-Symbol
16
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
6,42 Mio. $ 2,03 %
160.512
-127.184
-44 % -5,51 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
EFAV-Symbol
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,01 %
95.358
-36.408
-28 % -2,5 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
IYK-Symbol
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,98 %
+176.148
Neu +6,73 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
IYG-Symbol
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,81 %
153.186
-135.294
-47 % -5,58 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
VDC-Symbol
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,78 %
+42.758
Neu +5,99 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
FIXD-Symbol
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,76 %
+112.826
Neu +5,5 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,72 %
261.296
-182.472
-41 % -4,13 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
VFH-Symbol
23
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,59 %
84.396
-19.919
-19 % -1,29 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
EEMV-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,53 %
+86.248
Neu +4,84 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,48 %
126.105
-231.650
-65 % -9,17 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
1
2 3 4

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Domani Wealth
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
Stonnington Group
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Quantitative Advantage 76 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 359 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage zog im Q4 2018 netto 17,2 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 25,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Wert von 50,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 1.006.543 Aktien im Wert von 50,5 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2018 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2018 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 23 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 316 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .