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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
647 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,7 Mio. $
Kapitalfluss
+28,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,31 %
Position
86
Neu
11
Aufgestockt
52
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+55,6 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+15,3 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+6,37 Mio. $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+3,66 Mio. $
5
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+31,3 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+18,7 Mio. $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+10,6 Mio. $
4
IYC-Symbol
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
+7,87 Mio. $
5
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAT-Symbol
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
56,3 Mio. $ 8,7 %
+1.183.907
Neu +55,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
53,7 Mio. $ 8,3 %
193.513
+13.516
+8 % +3,66 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
22,5 Mrd. $
42,5 Mio. $ 6,56 %
369.870
+57.382
+18 % +6,37 Mio. $
2015 Q2
26 Quartale
TILT-Symbol
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,13 Mrd. $
37,4 Mio. $ 5,78 %
205.159
+10.885
+6 % +1,94 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
36,5 Mio. $ 5,65 %
151.353
-13.395
-8 % -3,16 Mio. $
2016 Q3
21 Quartale
VGT-Symbol
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
24,8 Mio. $ 3,83 %
432.288
+32.304
+8 % +1,77 Mio. $
2015 Q4
24 Quartale
MOAT-Symbol
7
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
24 Mio. $ 3,72 %
315.833
-4.830
-2 % -366.044 $
2020 Q4
4 Quartale
GSIE-Symbol
8
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,88 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,68 %
674.321
+38.052
+6 % +1,33 Mio. $
2018 Q3
13 Quartale
VEU-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 3,27 %
344.771
+13.302
+4 % +823.069 $
2016 Q4
20 Quartale
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 2,83 %
329.470
+20.221
+7 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
GSLC-Symbol
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
17 Mio. $ 2,63 %
178.801
+7.756
+5 % +712.922 $
2018 Q4
12 Quartale
JPUS-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
16,9 Mio. $ 2,62 %
159.792
+6.737
+4 % +687.476 $
2016 Q3
21 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,4 Mrd. $
15 Mio. $ 2,32 %
+540.668
Neu +15,3 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
QAI-Symbol
14
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
985 Mio. $
14,8 Mio. $ 2,29 %
466.734
+34.087
+8 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
8 Quartale
XLV-Symbol
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
49,9 Mrd. $
14 Mio. $ 2,16 %
99.383
+9.192
+10 % +1,22 Mio. $
2017 Q3
17 Quartale
RODM-Symbol
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,65 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,11 %
453.364
+39.396
+10 % +1,2 Mio. $
2019 Q3
9 Quartale
IYG-Symbol
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,26 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,94 %
195.333
+11.178
+6 % +728.709 $
2016 Q4
20 Quartale
IYC-Symbol
18
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,26 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,72 %
132.533
-95.082
-42 % -7,87 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
VCR-Symbol
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,03 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,67 %
31.641
-4.506
-12 % -1,51 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
MGC-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,61 %
61.923
+2.496
+4 % +406.982 $
2020 Q3
5 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,6 %
107.428
+16.683
+18 % +1,63 Mio. $
2016 Q4
20 Quartale
OMFL-Symbol
22
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,67 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,6 %
203.788
+9.103
+5 % +448.393 $
2020 Q3
5 Quartale
BOND-Symbol
23
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,59 %
93.866
-88
-0,1 % -9.664 $
2018 Q1
15 Quartale
TOTL-Symbol
24
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
10 Mio. $ 1,54 %
210.537
+931
+0,4 % +44.445 $
2018 Q3
13 Quartale
HTRB-Symbol
25
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,2 Mrd. $
8,12 Mio. $ 1,26 %
204.362
+1.722
+0,8 % +69.753 $
2020 Q2
6 Quartale
1
2 3 4

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KI
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Quantitative Advantage 86 Positionen im Wert von 647 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage investierte 28,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 1.183.907 Aktien im Wert von 56,3 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 10,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q4 2021 war U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares: 1.183.907 Aktien im Wert von 56,3 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares US Technology ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q4 2021 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q4 2021 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 647 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 647 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q4 2021 am 7. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .