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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
315 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,82 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+8,82 Mio. $
2
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+5,72 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,43 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,57 Mio. $
5
DBE-Symbol
Invesco DB Energy Fund
DBE
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+10 Mio. $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+9,8 Mio. $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+6,14 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1,95 Mio. $
5
EFZ-Symbol
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVE-Symbol
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,2 Mrd. $
44,7 Mio. $ 14,19 %
430.106
-18.807
-4 % -1,95 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
28,1 Mio. $ 8,92 %
294.940
-15.142
-5 % -1,44 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VPL-Symbol
3
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,54 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,9 %
293.922
+92.429
+46 % +5,72 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
17,8 Mio. $ 5,63 %
451.789
-31.374
-6 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,71 %
268.480
+104.499
+64 % +4,43 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IYG-Symbol
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,23 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,28 %
283.959
-27.771
-9 % -1,02 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
24,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,25 %
302.924
-38.528
-11 % -1,25 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,09 %
149.723
-17.000
-10 % -1,1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IYM-Symbol
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,35 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,99 %
105.834
-11.421
-10 % -1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
FDN-Symbol
10
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,24 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,86 %
+102.345
Neu +8,82 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,85 %
74.001
+9.495
+15 % +1,14 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,77 %
182.926
+55.232
+43 % +2,57 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
HYS-Symbol
13
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
8,44 Mio. $ 2,68 %
83.470
-10.631
-11 % -1,07 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
AGG-Symbol
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,82 Mio. $ 2,16 %
62.829
-10.038
-14 % -1,09 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,15 %
63.637
-9.496
-13 % -1,01 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
VFH-Symbol
16
Vanguard Financials ETF
VFH
13,2 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,13 %
111.192
-8.509
-7 % -518.481 $
2016 Q4
1 Quartal
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,11 %
393.008
-30.680
-7 % -501.351 $
2015 Q4
5 Quartale
RSPN-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
708 Mio. $
6,42 Mio. $ 2,04 %
307.725
-23.520
-7 % -487.045 $
2016 Q4
1 Quartal
JPUS-Symbol
19
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
6,17 Mio. $ 1,96 %
97.741
+27.690
+40 % +1,71 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
6,17 Mio. $ 1,96 %
28.512
-2.090
-7 % -445.982 $
2016 Q1
4 Quartale
VAW-Symbol
21
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,9 %
50.243
-3.643
-7 % -429.757 $
2016 Q2
3 Quartale
IGIB-Symbol
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,78 %
103.076
-12.508
-11 % -679.052 $
2015 Q3
6 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,76 %
48.452
-6.213
-11 % -707.853 $
2016 Q4
1 Quartal
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,44 %
56.875
-8.123
-12 % -646.122 $
2015 Q3
6 Quartale
VMBS-Symbol
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,43 %
86.063
-12.734
-13 % -666.547 $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3

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Domani Wealth
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
Stonnington Group
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantitative Advantage 52 Positionen im Wert von 315 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 327 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage zog im Q1 2017 netto 24,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Telecommunications ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Wert von 9,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q1 2017 war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 102.345 Aktien im Wert von 9,01 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in Vanguard FTSE Pacific ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q1 2017 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares US Telecommunications ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q1 2017 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 315 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 315 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q1 2017 am 4. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .