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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage Portfolio-Positionen

AUM 689 Mio. $ Umschlag 16,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+150,98 %
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,1 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,94 %
Position
55
Neu
8
Aufgestockt
8
Reduziert
32
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+8,26 Mio. $
2
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+7,41 Mio. $
3
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+7,39 Mio. $
4
EELV-Symbol
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+4,96 Mio. $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+4,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+13,7 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+10,3 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+7,41 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+6,93 Mio. $
5
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+5,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJJ-Symbol
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
37,3 Mio. $ 11,35 %
561.258
+125.014
+29 % +8,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
25,5 Mio. $ 7,75 %
230.176
+32.054
+16 % +3,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
24,6 Mio. $ 7,47 %
222.378
-124.265
-36 % -13,7 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
EFAV-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
14,5 Mio. $ 4,41 %
214.354
-12.230
-5 % -822.804 $
2015 Q3
4 Quartale
VPL-Symbol
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,92 %
212.522
+75.263
+55 % +4,43 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,8 %
123.174
-101.446
-45 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IYW-Symbol
7
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,18 %
351.688
+102.460
+41 % +2,94 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
IYK-Symbol
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,15 %
272.457
-15.486
-5 % -599.025 $
2014 Q3
8 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
10 Mio. $ 3,03 %
407.232
-25.524
-6 % -647.996 $
2016 Q1
2 Quartale
IYZ-Symbol
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
9,5 Mio. $ 2,89 %
295.482
-16.175
-5 % -533.159 $
2016 Q1
2 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,68 %
78.846
+14.365
+22 % +1,61 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
AGG-Symbol
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,64 %
77.098
-4.305
-5 % -484.050 $
2014 Q1
10 Quartale
MBB-Symbol
13
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,57 %
76.872
-4.134
-5 % -454.380 $
2014 Q4
7 Quartale
SPSB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
8,45 Mio. $ 2,57 %
274.718
-14.884
-5 % -457.926 $
2015 Q3
4 Quartale
EEMV-Symbol
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,28 %
+138.640
Neu +7,39 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IDLV-Symbol
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
7,42 Mio. $ 2,25 %
+241.847
Neu +7,41 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,05 %
49.236
-1.747
-3 % -244.576 $
2014 Q3
8 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2 %
118.398
-7.530
-6 % -419.283 $
2015 Q3
4 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,99 %
434.368
+107.968
+33 % +1,56 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
IYM-Symbol
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,89 %
78.876
-3.388
-4 % -268.529 $
2016 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,05 Mio. $ 1,84 %
30.451
-1.132
-4 % -224.499 $
2016 Q1
2 Quartale
VPU-Symbol
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,82 %
55.808
-2.468
-4 % -273.190 $
2016 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,69 %
63.261
+17.837
+39 % +1,57 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
VMBS-Symbol
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,65 %
100.429
-2.190
-2 % -117.864 $
2014 Q4
7 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,64 %
67.101
-1.465
-2 % -118.171 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Domani Wealth Lancaster, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 6,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kula Investments Chicago, Illinois 405 Mio. $ AUM
SG
Stonnington Group Pasadena, California 384 Mio. $ AUM 3,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OAMG
Odey Asset Management Group London, United Kingdom 381 Mio. $ AUM 45,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIMM
Stillwater Investment Management (Minnesota) Stillwater, Minnesota 372 Mio. $ AUM 5,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantitative Advantage für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Quantitative Advantage 55 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 338 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Quantitative Advantage zog im Q3 2016 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantitative Advantage eine neue Position in Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF im Wert von 7,42 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantitative Advantage im Q3 2016 war Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF: 241.847 Aktien im Wert von 7,42 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantitative Advantage im Q3 2016 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
  • Quantitative Advantage hat seine Position in iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantitative Advantage machen im Q3 2016 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
  • Quantitative Advantage eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Quantitative Advantage sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 329 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantitative Advantage für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .