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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.1 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 12.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.94%
Posición
55
Nuevas
8
Aumentadas
8
Reducidas
32
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+USD 7.41 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 7.39 M |
| 4 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 7.41 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 6.93 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 5.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 37.3 M | 11.35% |
561,258
+125,014
| +29% | +USD 8.26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 25.5 M | 7.75% |
230,176
+32,054
| +16% | +USD 3.52 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 24.6 M | 7.47% |
222,378
-124,265
| -36% | -USD 13.7 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5407 M
| USD 14.5 M | 4.41% |
214,354
-12,230
| -5% | -USD 823 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8530 M
| USD 12.9 M | 3.92% |
212,522
+75,263
| +55% | +USD 4.43 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 12.5 M | 3.8% |
123,174
-101,446
| -45% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 10.5 M | 3.18% |
351,688
+102,460
| +41% | +USD 2.94 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1627 M
| USD 10.3 M | 3.15% |
272,457
-15,486
| -5% | -USD 599 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 10 M | 3.03% |
407,232
-25,524
| -6% | -USD 648 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 973 M
| USD 9.5 M | 2.89% |
295,482
-16,175
| -5% | -USD 533 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.4 mil M
| USD 8.82 M | 2.68% |
78,846
+14,365
| +22% | +USD 1.61 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.67 M | 2.64% |
77,098
-4,305
| -5% | -USD 484 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 8.46 M | 2.57% |
76,872
-4,134
| -5% | -USD 454 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 8.45 M | 2.57% |
274,718
-14,884
| -5% | -USD 458 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3491 M
| USD 7.5 M | 2.28% |
+138,640
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 326 M
| USD 7.42 M | 2.25% |
+241,847
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 6.74 M | 2.05% |
49,236
-1,747
| -3% | -USD 245 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 6.59 M | 2% |
118,398
-7,530
| -6% | -USD 419 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.54 M | 1.99% |
434,368
+107,968
| +33% | +USD 1.56 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1356 M
| USD 6.23 M | 1.89% |
78,876
-3,388
| -4% | -USD 269 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 6.05 M | 1.84% |
30,451
-1,132
| -4% | -USD 224 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 5.97 M | 1.82% |
55,808
-2,468
| -4% | -USD 273 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 5.54 M | 1.69% |
63,261
+17,837
| +39% | +USD 1.57 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.6 mil M
| USD 5.42 M | 1.65% |
100,429
-2,190
| -2% | -USD 118 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 5.4 M | 1.64% |
67,101
-1,465
| -2% | -USD 118 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantitative Advantage mantenía 55 posiciones valuadas en USD 329 M, un 2.7% menos que los USD 338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 12.8 M en T3 2016, cerró 7 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, una posición estimada en USD 7.41 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF por valor de USD 7.42 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2016 fue Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF: 241,847 acciones por un valor de USD 7.42 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2016 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 7.41 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 51% de su cartera de USD 329 M en T3 2016.
- Quantitative Advantage abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 329 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.