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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.7 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 9.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.79%
Posición
65
Nuevas
9
Aumentadas
34
Reducidas
12
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 30.1 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 6.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 32.1 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 29 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+USD 8.76 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 7.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 32.4 M | 8.29% |
1,283,988
+425,072
| +49% | +USD 10.2 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9262 M
| USD 31.5 M | 8.07% |
+351,504
| Nuevas | +USD 30.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 20.6 M | 5.26% |
407,511
-574,244
| -58% | -USD 29 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| USD 18.5 M | 4.73% |
505,584
+124,734
| +33% | +USD 4.34 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 18.4 M | 4.71% |
+226,214
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
USD 1876 M
| USD 17.9 M | 4.57% |
+432,305
| Nuevas | +USD 17.2 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 469 M
| USD 16.7 M | 4.28% |
210,064
+13,072
| +7% | +USD 1.01 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2294 M
| USD 16 M | 4.09% |
316,290
+138,204
| +78% | +USD 6.64 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.3 mil M
| USD 15.8 M | 4.05% |
272,256
-32,172
| -11% | -USD 1.75 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 14.6 M | 3.73% |
89,048
+22,591
| +34% | +USD 3.54 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5976 M
| USD 11.7 M | 2.99% |
386,034
+131,301
| +52% | +USD 3.85 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 11.6 M | 2.96% |
378,648
-34,120
| -8% | -USD 977 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| USD 10.1 M | 2.59% |
93,854
+6,383
| +7% | +USD 691 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3701 M
| USD 10.1 M | 2.57% |
205,233
+14,019
| +7% | +USD 687 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
15
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2297 M
| USD 9.9 M | 2.52% |
197,247
+13,818
| +8% | +USD 704 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 9.04 M | 2.31% |
118,537
+31,396
| +36% | +USD 2.29 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 8.73 M | 2.23% |
283,147
+25,240
| +10% | +USD 778 k |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 8.59 M | 2.2% |
84,327
+22,492
| +36% | +USD 2.16 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 7.89 M | 2.02% |
146,874
+55,791
| +61% | +USD 2.9 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5716 M
| USD 7.6 M | 1.94% |
80,871
+29,957
| +59% | +USD 2.71 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 7.54 M | 1.93% |
39,299
-2,363
| -6% | -USD 424 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2802 M
| USD 7.4 M | 1.89% |
142,872
+11,529
| +9% | +USD 604 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 5.39 M | 1.38% |
135,215
-884
| -0.6% | -USD 33.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 5.33 M | 1.36% |
93,333
+8,113
| +10% | +USD 449 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1204 M
| USD 4.52 M | 1.16% |
+46,163
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Quantitative Advantage mantenía 65 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Quantitative Advantage muestra 9 nuevos, Aumentaron 34, 12 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351,504 acciones con un valor de USD 31.5 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 32.1 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2019 fue iShares MSCI USA Value Factor ETF: 351,504 acciones por un valor de USD 31.5 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2019 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 29 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 32.1 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 52% de su cartera de USD 391 M en T4 2019.
- Quantitative Advantage abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2019, presentado el 10 feb 2020.