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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 363 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.49 M
(+0.69%)
Flujo de capital
-USD 1.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.9%
Posición
59
Nuevas
4
Aumentadas
32
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 3.84 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 3.35 M |
| 3 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 5.32 M |
| 4 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+USD 3.66 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 49.5 M | 13.63% |
981,755
-36,897
| -4% | -USD 1.86 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 32.1 M | 8.83% |
500,019
+52,944
| +12% | +USD 3.35 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 20.4 M | 5.62% |
352,287
+35,617
| +11% | +USD 2.01 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 19.8 M | 5.46% |
858,916
+112,716
| +15% | +USD 2.59 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 15.5 M | 4.28% |
304,428
+45,684
| +18% | +USD 2.32 M |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 15 M | 4.12% |
196,992
-15
| -0% | -USD 1.13 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 12.8 M | 3.52% |
380,850
+50,484
| +15% | +USD 1.68 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 11.1 M | 3.06% |
412,768
+27,384
| +7% | +USD 737 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 10 M | 2.76% |
66,457
-2,815
| -4% | -USD 424 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8881 M
| USD 9.5 M | 2.62% |
87,471
+1,373
| +2% | +USD 149 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3757 M
| USD 9.41 M | 2.59% |
191,214
+3,688
| +2% | +USD 181 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2308 M
| USD 9.38 M | 2.58% |
183,429
+4,788
| +3% | +USD 244 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1261 M
| USD 8.76 M | 2.41% |
161,264
+19,172
| +13% | +USD 1.05 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 8.1 M | 2.23% |
178,086
+16,137
| +10% | +USD 727 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 7.96 M | 2.19% |
257,907
+8,078
| +3% | +USD 249 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 7.21 M | 1.98% |
254,733
-70,113
| -22% | -USD 1.98 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6032 M
| USD 7.19 M | 1.98% |
39,907
+2,916
| +8% | +USD 527 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.6 mil M
| USD 6.99 M | 1.92% |
41,662
+3,557
| +9% | +USD 609 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 6.92 M | 1.9% |
131,343
+4,518
| +4% | +USD 237 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 6.66 M | 1.83% |
205,678
+21,640
| +12% | +USD 668 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 6.1 M | 1.68% |
87,141
+7,403
| +9% | +USD 512 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.7 mil M
| USD 5.57 M | 1.53% |
61,835
+6,684
| +12% | +USD 610 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 5 M | 1.38% |
136,099
+10,543
| +8% | +USD 386 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 4.54 M | 1.25% |
91,083
-68,216
| -43% | -USD 3.4 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
25
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 382 M
| USD 4.53 M | 1.25% |
85,220
+4,024
| +5% | +USD 213 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Quantitative Advantage mantenía 59 posiciones por un valor de USD 363 M, un aumento de 0.69% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Quantitative Advantage muestra 4 nuevos, Aumentaron 32, 20 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138,934 acciones con un valor de USD 3.87 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2019 fue Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF: 138,934 acciones por un valor de USD 3.87 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 3.35 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2019 fue en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 363 M en T3 2019.
- Quantitative Advantage abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 363 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2019, presentado el 5 nov 2019.