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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 417 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.53 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.46%
Posición
62
Nuevas
18
Aumentadas
8
Reducidas
17
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 63.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 35.5 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 17.7 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 12.3 M |
| 5 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 47.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 27.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 26.2 M |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.2 mil M
| USD 64.2 M | 15.39% |
+2,570,616
| Nuevas | +USD 63.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 35.7 M | 8.56% |
+2,290,860
| Nuevas | +USD 35.5 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Europe ETF
IEV
USD 1548 M
| USD 18.2 M | 4.37% |
376,998
-258,041
| -41% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5530 M
| USD 18.1 M | 4.34% |
+288,335
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 18.1 M | 4.34% |
346,161
-235,564
| -40% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1637 M
| USD 17.4 M | 4.16% |
162,804
-9,917
| -6% | -USD 1.06 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 17.3 M | 4.16% |
170,884
+48,204
| +39% | +USD 4.89 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4480 M
| USD 12.9 M | 3.1% |
525,735
+131,085
| +33% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1289 M
| USD 12.6 M | 3.02% |
+151,374
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 12.6 M | 3.02% |
+552,756
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1383 M
| USD 12.5 M | 3% |
+240,376
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2223 M
| USD 12.4 M | 2.99% |
439,905
+100,362
| +30% | +USD 2.78 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 11.4 M | 2.74% |
+97,535
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 8.86 M | 2.13% |
82,916
-53,013
| -39% | -USD 5.53 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 8.68 M | 2.08% |
147,290
-101,566
| -41% | -USD 5.94 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 8.56 M | 2.05% |
207,476
-220,086
| -51% | -USD 9.01 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 8.24 M | 1.98% |
+76,320
| Nuevas | +USD 8.21 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 8.14 M | 1.95% |
+73,100
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 6.26 M | 1.5% |
58,578
+14,901
| +34% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3223 M
| USD 6.16 M | 1.48% |
57,992
+15,991
| +38% | +USD 1.65 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 6.15 M | 1.48% |
+135,089
| Nuevas | +USD 6 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 149 mil M
| USD 6.14 M | 1.47% |
536,600
+134,040
| +33% | +USD 1.51 M |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1367 M
| USD 6.11 M | 1.47% |
60,240
+17,780
| +42% | +USD 1.79 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
24
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8266 M
| USD 6.08 M | 1.46% |
+67,206
| Nuevas | +USD 5.8 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1192 M
| USD 5.54 M | 1.33% |
+195,448
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Quantitative Advantage mantenía 62 posiciones valuadas en USD 417 M, un 1.8% menos que los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Quantitative Advantage registró retiros netos por USD 15 M en T1 2014, cerró 19 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, una posición estimada en USD 47.5 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Quantitative Advantage abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Growth ETF por valor de USD 64.2 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2014 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 2,570,616 acciones por un valor de USD 64.2 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 4.89 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2014 fue en iShares Europe ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T1 2014, con una venta estimada de USD 47.5 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 54% de su cartera de USD 417 M en T1 2014.
- Quantitative Advantage abrió 18 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 417 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2014, presentado el 12 may 2014.