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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.08%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 424 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.2 M
(+3.2%)
Flujo de capital
-USD 5.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.18%
Posición
49
Nuevas
8
Aumentadas
16
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+USD 27 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 13.8 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 8.16 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 8.09 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 4.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 27.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 13 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 8.11 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 7.85 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7481 M
| USD 47.5 M | 11.2% |
801,578
+12,094
| +2% | +USD 688 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares Europe ETF
IEV
USD 1610 M
| USD 30.1 M | 7.1% |
635,039
+13,367
| +2% | +USD 609 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 29.7 M | 6.99% |
581,725
+13,415
| +2% | +USD 665 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 27.7 M | 6.52% |
226,328
+7,935
| +4% | +USD 936 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2266 M
| USD 26.2 M | 6.16% |
+559,718
| Nuevas | +USD 27 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1686 M
| USD 18.4 M | 4.33% |
172,721
-7,138
| -4% | -USD 757 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 17.8 M | 4.2% |
427,562
+11,894
| +3% | +USD 482 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.4 mil M
| USD 14.6 M | 3.45% |
248,856
+9,013
| +4% | +USD 508 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 14 M | 3.3% |
+135,929
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 12.4 M | 2.93% |
122,680
-64,719
| -35% | -USD 6.57 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11.1 mil M
| USD 12 M | 2.84% |
392,457
-263,911
| -40% | -USD 8.11 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2289 M
| USD 9.48 M | 2.23% |
339,543
+5,430
| +2% | +USD 143 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1834 M
| USD 9.43 M | 2.22% |
186,024
+3,580
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2176 M
| USD 9.41 M | 2.22% |
285,468
+4,064
| +1% | +USD 128 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1572 M
| USD 9.31 M | 2.19% |
306,672
+5,624
| +2% | +USD 163 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4817 M
| USD 9.2 M | 2.17% |
394,650
+7,770
| +2% | +USD 175 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 8.09 M | 1.91% |
+77,322
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1348 M
| USD 8 M | 1.89% |
+277,174
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| USD 7.32 M | 1.72% |
113,301
+14,501
| +15% | +USD 970 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 6.4 M | 1.51% |
80,130
-60,056
| -43% | -USD 4.83 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
21
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 370 M
| USD 6.03 M | 1.42% |
54,920
-7,491
| -12% | -USD 813 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
22
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
USD 331 M
| USD 5.94 M | 1.4% |
43,655
-5,823
| -12% | -USD 784 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
USD 279 M
| USD 5.82 M | 1.37% |
209,940
-27,205
| -11% | -USD 743 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
CYB
24
Dejó de cotizar
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| USD 5.77 M | 1.36% |
226,382
-30,581
| -12% | -USD 806 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 4.59 M | 1.08% |
68,400
-9,583
| -12% | -USD 626 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Quantitative Advantage mantenía 49 posiciones por un valor de USD 424 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 411 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Quantitative Advantage muestra 8 nuevos, Aumentaron 16, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559,718 acciones con un valor de USD 26.2 M. La mayor venta fue iShares MSCI Japan ETF, por un valor estimado de USD 27.4 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T4 2013 fue iShares MSCI Pacific ex Japan ETF: 559,718 acciones por un valor de USD 26.2 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 970 k.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T4 2013 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en iShares MSCI Japan ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 27.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 56% de su cartera de USD 424 M en T4 2013.
- Quantitative Advantage abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 424 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T4 2013, presentado el 7 feb 2014.