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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.08%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
+$1315万
(+3.2%)
資金フロー
-$572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.18%
保有額
49
新規
8
買い増し
16
減少
20
解消
5
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+$2698万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$1379万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$816万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$809万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$437万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$2738万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1304万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$811万 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$785万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$657万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.8億
| $4754万 | 11.2% |
801,578
+12,094
| +2% | +$68.8万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
2
iShares Europe ETF
IEV
$16.1億
| $3013万 | 7.1% |
635,039
+13,367
| +2% | +$60.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $2966万 | 6.99% |
581,725
+13,415
| +2% | +$66.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $2768万 | 6.52% |
226,328
+7,935
| +4% | +$93.6万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
$22.7億
| $2616万 | 6.16% |
+559,718
| 新規 | +$2698万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
$16.9億
| $1837万 | 4.33% |
172,721
-7,138
| -4% | -$75.7万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2307億
| $1782万 | 4.2% |
427,562
+11,894
| +3% | +$48.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$304億
| $1463万 | 3.45% |
248,856
+9,013
| +4% | +$50.8万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $1399万 | 3.3% |
+135,929
| 新規 | +$1379万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
10
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1243万 | 2.93% |
122,680
-64,719
| -35% | -$657万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$111億
| $1204万 | 2.84% |
392,457
-263,911
| -40% | -$811万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.9億
| $948万 | 2.23% |
339,543
+5,430
| +2% | +$14.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $943万 | 2.22% |
186,024
+3,580
| +2% | +$17.1万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
14
iShares US Transportation ETF
IYT
$21.8億
| $941万 | 2.22% |
285,468
+4,064
| +1% | +$12.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$15.7億
| $931万 | 2.19% |
306,672
+5,624
| +2% | +$16.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
iShares US Healthcare ETF
IYH
$48.2億
| $920万 | 2.17% |
394,650
+7,770
| +2% | +$17.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $809万 | 1.91% |
+77,322
| 新規 | +$816万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.5億
| $800万 | 1.89% |
+277,174
| 新規 | +$809万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $732万 | 1.72% |
113,301
+14,501
| +15% | +$97万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $640万 | 1.51% |
80,130
-60,056
| -43% | -$483万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
21
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.7億
| $603万 | 1.42% |
54,920
-7,491
| -12% | -$81.3万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
22
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.31億
| $594万 | 1.4% |
43,655
-5,823
| -12% | -$78.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
Invesco DB Oil Fund
DBO
$2.79億
| $582万 | 1.37% |
209,940
-27,205
| -11% | -$74.3万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
CYB
24
上場廃止
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| $577万 | 1.36% |
226,382
-30,581
| -12% | -$80.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $459万 | 1.08% |
68,400
-9,583
| -12% | -$62.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは49銘柄を保有し、保有額は$4.24億でした。前四半期の$4.11億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Quantitative Advantageの2013年第4四半期の報告書には、新規 8件、16件増加しました、20件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Pacific ex Japan ETFで、保有株数は559,718株、評価額は$2616万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Japan ETFで、推定額は$2738万でした。
- Quantitative Advantageが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Pacific ex Japan ETFで、株数は559,718株、評価額は$2616万でした。
- Quantitative Advantageは2013年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$97万でした。
- Quantitative Advantageが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFで、推定$811万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2013年第4四半期にiShares MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2738万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの56%を占めています。
- Quantitative Advantageは2013年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$4.24億となりました。
2014年2月7日に提出された、2013年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。