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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.64%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.59億
運用資産残高の伸び率
+$1526万
(+4.4%)
資金フロー
+$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.06%
保有額
59
新規
6
買い増し
34
減少
13
解消
6
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$2497万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2496万 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$1515万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$1513万 |
| 5 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$605万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2562万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$2344万 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$1618万 |
| 4 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+$859万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+$558万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$770億
| $2572万 | 7.16% |
+580,660
| 新規 | +$2496万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $2556万 | 7.11% |
+448,068
| 新規 | +$2497万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$460億
| $1578万 | 4.39% |
394,804
-6,316
| -2% | -$24.5万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2291億
| $1548万 | 4.31% |
357,755
+716
| +0.2% | +$3.09万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $1524万 | 4.24% |
+307,702
| 新規 | +$1513万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.6億
| $1519万 | 4.23% |
+513,823
| 新規 | +$1515万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
7
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.1億
| $1462万 | 4.07% |
276,188
+4,136
| +2% | +$21.1万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
8
iShares US Technology ETF
IYW
$249億
| $1396万 | 3.88% |
287,696
+7,332
| +3% | +$34.7万 |
2015 Q2
13四半期
|
|
9
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.63億
| $1381万 | 3.84% |
185,300
+1,172
| +0.6% | +$8.65万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6960億
| $1379万 | 3.84% |
92,158
+654
| +0.7% | +$9.6万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
11
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.2億
| $1282万 | 3.57% |
288,480
+5,751
| +2% | +$26万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $1124万 | 3.13% |
443,768
+43,032
| +11% | +$105万 |
2015 Q4
11四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.1億
| $959万 | 2.67% |
131,766
+1,195
| +0.9% | +$8.62万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $940万 | 2.62% |
180,676
-752
| -0.4% | -$3.92万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $901万 | 2.51% |
144,703
+2,025
| +1% | +$12.6万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $874万 | 2.43% |
91,839
+2,155
| +2% | +$19.5万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
17
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23億
| $833万 | 2.32% |
166,278
-1,179
| -0.7% | -$5.9万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $832万 | 2.32% |
46,137
+12,469
| +37% | +$214万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
19
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.9億
| $823万 | 2.29% |
80,372
-448
| -0.6% | -$4.61万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $793万 | 2.21% |
272,739
+2,111
| +0.8% | +$6.1万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
$133億
| $724万 | 2.01% |
104,315
-49,173
| -32% | -$348万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.4億
| $672万 | 1.87% |
37,260
+202
| +0.5% | +$3.57万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
23
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.2億
| $603万 | 1.68% |
+127,582
| 新規 | +$605万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
24
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.5億
| $577万 | 1.6% |
121,825
+10,031
| +9% | +$47.3万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$452億
| $524万 | 1.46% |
138,490
+3,286
| +2% | +$12.3万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは59銘柄を保有し、保有額は$3.59億でした。前四半期の$3.44億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Quantitative Advantageの2018年第3四半期の報告書には、新規 6件、34件増加しました、13件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は448,068株、評価額は$2556万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Momentum Factor ETFで、推定額は$2562万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は448,068株、評価額は$2556万でした。
- Quantitative Advantageは2018年第3四半期にVanguard Health Care ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$214万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio TIPS ETFで、推定$558万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2018年第3四半期にiShares MSCI USA Momentum Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2562万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.59億のポートフォリオの47%を占めています。
- Quantitative Advantageは2018年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$3.59億となりました。
2018年11月7日に提出された、2018年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。