で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.12%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.16億
運用資産残高の伸び率
-$4343万
(-12%)
資金フロー
-$1721万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.01%
保有額
76
新規
23
買い増し
9
減少
25
解消
19
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$5052万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1446万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1443万 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1058万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2572万 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$1578万 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$1462万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$1236万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$917万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $5046万 | 15.97% |
+1,006,543
| 新規 | +$5052万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$236億
| $2241万 | 7.09% |
427,698
-20,370
| -5% | -$112万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $1347万 | 4.26% |
+137,524
| 新規 | +$1446万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$118億
| $1335万 | 4.22% |
+695,524
| 新規 | +$1443万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $1144万 | 3.62% |
176,312
-8,988
| -5% | -$62.7万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$166億
| $982万 | 3.11% |
+256,081
| 新規 | +$1058万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$487億
| $904万 | 2.86% |
104,495
+12,656
| +14% | +$115万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
$206億
| $837万 | 2.65% |
52,129
+5,992
| +13% | +$102万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $830万 | 2.63% |
65,036
-27,122
| -29% | -$374万 |
2016 Q3
9四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$58.8億
| $821万 | 2.6% |
323,671
-190,152
| -37% | -$513万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37.6億
| $814万 | 2.58% |
171,934
+44,352
| +35% | +$208万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $812万 | 2.57% |
78,962
-1,410
| -2% | -$14.3万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$23.1億
| $772万 | 2.44% |
163,138
-3,140
| -2% | -$15.5万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
$113億
| $704万 | 2.23% |
233,613
+192,454
| +468% | +$579万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$651億
| $691万 | 2.19% |
151,590
-29,086
| -16% | -$140万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
$222億
| $642万 | 2.03% |
160,512
-127,184
| -44% | -$551万 |
2015 Q2
14四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $636万 | 2.01% |
95,358
-36,408
| -28% | -$250万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$13.8億
| $625万 | 1.98% |
+176,148
| 新規 | +$673万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.6億
| $573万 | 1.81% |
153,186
-135,294
| -47% | -$558万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.9億
| $561万 | 1.78% |
+42,758
| 新規 | +$599万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.4億
| $557万 | 1.76% |
+112,826
| 新規 | +$550万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1335億
| $545万 | 1.72% |
261,296
-182,472
| -41% | -$413万 |
2015 Q4
12四半期
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $501万 | 1.59% |
84,396
-19,919
| -19% | -$129万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.5億
| $482万 | 1.53% |
+86,248
| 新規 | +$484万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $468万 | 1.48% |
126,105
-231,650
| -65% | -$917万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.16億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$3.59億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Quantitative Advantageは2018年第4四半期に純額で$1721万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定 $2572万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$5046万相当のJPMorgan Ultra-Short Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は1,006,543株、評価額は$5046万でした。
- Quantitative Advantageは2018年第4四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$579万でした。
- Quantitative Advantageが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Low Volatility ETFで、推定$1236万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2018年第4四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2572万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.16億のポートフォリオの49%を占めています。
- Quantitative Advantageは2018年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$3.16億となりました。
2019年2月13日に提出された、2018年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。