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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.29億
運用資産残高の伸び率
-$910万
(-2.7%)
資金フロー
-$1281万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.94%
保有額
55
新規
8
買い増し
8
減少
32
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$826万 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+$741万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$739万 |
| 4 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+$496万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$443万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1372万 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1027万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$741万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$693万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+$507万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$84.8億
| $3732万 | 11.35% |
561,258
+125,014
| +29% | +$826万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $2547万 | 7.75% |
230,176
+32,054
| +16% | +$352万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2456万 | 7.47% |
222,378
-124,265
| -36% | -$1372万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
4
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.1億
| $1450万 | 4.41% |
214,354
-12,230
| -5% | -$82.3万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.3億
| $1288万 | 3.92% |
212,522
+75,263
| +55% | +$443万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $1249万 | 3.8% |
123,174
-101,446
| -45% | -$1027万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $1046万 | 3.18% |
351,688
+102,460
| +41% | +$294万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
8
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.3億
| $1034万 | 3.15% |
272,457
-15,486
| -5% | -$59.9万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $998万 | 3.03% |
407,232
-25,524
| -6% | -$64.8万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
10
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $952万 | 2.89% |
295,482
-16,175
| -5% | -$53.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $882万 | 2.68% |
78,846
+14,365
| +22% | +$161万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $867万 | 2.64% |
77,098
-4,305
| -5% | -$48.4万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $846万 | 2.57% |
76,872
-4,134
| -5% | -$45.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $845万 | 2.57% |
274,718
-14,884
| -5% | -$45.8万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $750万 | 2.28% |
+138,640
| 新規 | +$739万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
$3.26億
| $742万 | 2.25% |
+241,847
| 新規 | +$741万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $674万 | 2.05% |
49,236
-1,747
| -3% | -$24.5万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $659万 | 2% |
118,398
-7,530
| -6% | -$41.9万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1480億
| $654万 | 1.99% |
434,368
+107,968
| +33% | +$156万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.6億
| $623万 | 1.89% |
78,876
-3,388
| -4% | -$26.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $605万 | 1.84% |
30,451
-1,132
| -4% | -$22.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
22
Vanguard Utilities ETF
VPU
$80.4億
| $597万 | 1.82% |
55,808
-2,468
| -4% | -$27.3万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $554万 | 1.69% |
63,261
+17,837
| +39% | +$157万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$156億
| $542万 | 1.65% |
100,429
-2,190
| -2% | -$11.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $540万 | 1.64% |
67,101
-1,465
| -2% | -$11.8万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
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Quantitative Advantageの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.29億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$3.38億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Quantitative Advantageは2016年第3四半期に純額で$1281万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定 $741万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$742万相当のInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P International Developed Low Volatility ETFで、株数は241,847株、評価額は$742万でした。
- Quantitative Advantageは2016年第3四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$826万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$1372万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2016年第3四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$741万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.29億のポートフォリオの51%を占めています。
- Quantitative Advantageは2016年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$3.29億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。