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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.13%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.27億
運用資産残高の伸び率
-$148万
(-0.45%)
資金フロー
-$736万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.36%
保有額
68
新規
20
買い増し
9
減少
21
解消
18
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$4380万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$2777万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1763万 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$1016万 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$1004万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$3732万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$2493万 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$1476万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1450万 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+$1034万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $4551万 | 13.9% |
+448,913
| 新規 | +$4380万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $2884万 | 8.81% |
+310,082
| 新規 | +$2777万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $1766万 | 5.39% |
+483,163
| 新規 | +$1763万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$85.4億
| $1171万 | 3.58% |
201,493
-11,029
| -5% | -$65.6万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.3億
| $1104万 | 3.37% |
+311,730
| 新規 | +$1016万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$302億
| $1037万 | 3.17% |
+166,723
| 新規 | +$1004万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$246億
| $1026万 | 3.14% |
341,452
-10,236
| -3% | -$30.5万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.8億
| $996万 | 3.04% |
288,556
-6,926
| -2% | -$22.3万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $978万 | 2.99% |
88,621
-133,757
| -60% | -$1476万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.5億
| $975万 | 2.98% |
117,255
+38,379
| +49% | +$310万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $940万 | 2.87% |
+94,101
| 新規 | +$932万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $787万 | 2.41% |
72,867
-4,231
| -5% | -$46.4万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $778万 | 2.38% |
73,133
-3,739
| -5% | -$40.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $744万 | 2.27% |
64,506
+62,048
| +2,524% | +$698万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
$132億
| $710万 | 2.17% |
+119,701
| 新規 | +$654万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$176億
| $660万 | 2.02% |
+163,981
| 新規 | +$664万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.08億
| $657万 | 2.01% |
+331,245
| 新規 | +$636万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $644万 | 1.97% |
423,688
-10,680
| -2% | -$16.1万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $628万 | 1.92% |
30,602
+151
| +0.5% | +$3.03万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $625万 | 1.91% |
115,584
-2,814
| -2% | -$15.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $619万 | 1.89% |
+54,665
| 新規 | +$624万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $614万 | 1.88% |
60,633
-62,541
| -51% | -$634万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.5億
| $606万 | 1.85% |
53,886
+11,201
| +26% | +$122万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $564万 | 1.72% |
+127,694
| 新規 | +$566万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $517万 | 1.58% |
98,797
-1,632
| -2% | -$8.66万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.27億相当のポジションを68件保有しており、前四半期の$3.29億から0.45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Quantitative Advantageの2016年第4四半期の報告書には、新規 20件、9件増加しました、21件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は448,913株、評価額は$4551万でした。 最も大きな売却はiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFで、推定額は$3732万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は448,913株、評価額は$4551万でした。
- Quantitative Advantageは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$698万でした。
- Quantitative Advantageが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$2493万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2016年第4四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3732万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.27億のポートフォリオの50%を占めています。
- Quantitative Advantageは2016年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.45%減少し、$3.27億となりました。
2017年1月31日に提出された、2016年第4四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。