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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.13%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.27億
AUM 成長
-US$148萬
(-0.45%)
資金流向
-US$736萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.36%
持股
68
新
20
增持
9
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4380萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2777萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1763萬 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1016萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1004萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$3732萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2493萬 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1476萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1450萬 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$1034萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$4551萬 | 13.9% |
+448,913
| 新 | +US$4380萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$2884萬 | 8.81% |
+310,082
| 新 | +US$2777萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1766萬 | 5.39% |
+483,163
| 新 | +US$1763萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4億
| US$1171萬 | 3.58% |
201,493
-11,029
| -5% | -US$65.6萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
|
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$1104萬 | 3.37% |
+311,730
| 新 | +US$1016萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$1037萬 | 3.17% |
+166,723
| 新 | +US$1004萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$1026萬 | 3.14% |
341,452
-10,236
| -3% | -US$30.5萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5億
| US$996萬 | 3.04% |
288,556
-6,926
| -2% | -US$22.3萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$978萬 | 2.99% |
88,621
-133,757
| -60% | -US$1476萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.2億
| US$975萬 | 2.98% |
117,255
+38,379
| +49% | +US$310萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$940萬 | 2.87% |
+94,101
| 新 | +US$932萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$787萬 | 2.41% |
72,867
-4,231
| -5% | -US$46.4萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$778萬 | 2.38% |
73,133
-3,739
| -5% | -US$40.4萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$744萬 | 2.27% |
64,506
+62,048
| +2,524% | +US$698萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$710萬 | 2.17% |
+119,701
| 新 | +US$654萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$660萬 | 2.02% |
+163,981
| 新 | +US$664萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1億
| US$657萬 | 2.01% |
+331,245
| 新 | +US$636萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$644萬 | 1.97% |
423,688
-10,680
| -2% | -US$16.1萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$628萬 | 1.92% |
30,602
+151
| +0.5% | +US$3.03萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$625萬 | 1.91% |
115,584
-2,814
| -2% | -US$15.4萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$619萬 | 1.89% |
+54,665
| 新 | +US$624萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$614萬 | 1.88% |
60,633
-62,541
| -51% | -US$634萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$606萬 | 1.85% |
53,886
+11,201
| +26% | +US$122萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$564萬 | 1.72% |
+127,694
| 新 | +US$566萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$517萬 | 1.58% |
98,797
-1,632
| -2% | -US$8.66萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Quantitative Advantage持有68個部位，管理資產為US$3.27億，較前一季的US$3.29億減少0.45%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Quantitative Advantage的2016年第4季申報資料顯示有新增20項、增加9檔、減碼21檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共448,913股，價值US$4551萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計金額為US$3732萬。
- Quantitative Advantage在2016年第4季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進448,913股，價值US$4551萬。
- Quantitative Advantage在2016年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$698萬。
- Quantitative Advantage在2016年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$2493萬。
- Quantitative Advantage於2016年第4季完全出清iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF，估計賣出金額為US$3732萬。
- 在2016年第4季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.27億，前十大持股占50%。
- Quantitative Advantage在2016年第4季新增了20個部位，並平倉18個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌0.45%，降至US$3.27億。
根據Quantitative Advantage的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月31日提交。