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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.91%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.38億
AUM 成長
-US$202萬
(-0.59%)
資金流向
-US$699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52%
持股
50
新
4
增持
9
減碼
34
已平倉
3
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$2745萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2055萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$628萬 |
| 4 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+US$434萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2900萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2179萬 |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$696萬 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$478萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$52.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$3829萬 | 11.33% |
346,643
-4,738
| -1% | -US$52.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86億
| US$2793萬 | 8.26% |
+436,244
| 新 | +US$2745萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$2272萬 | 6.72% |
224,620
+59
| +0% | +US$5,960 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$2086萬 | 6.17% |
+198,122
| 新 | +US$2055萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$1504萬 | 4.45% |
226,584
-6,473
| -3% | -US$43.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
6
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246億
| US$1135萬 | 3.36% |
432,756
-12,088
| -3% | -US$29.8萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$16.2億
| US$1107萬 | 3.28% |
287,943
-7,185
| -2% | -US$27萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.8億
| US$1038萬 | 3.07% |
311,657
-7,527
| -2% | -US$23.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384億
| US$917萬 | 2.71% |
81,403
+1,183
| +1% | +US$13.1萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$891萬 | 2.64% |
289,602
+4,218
| +1% | +US$12.9萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$891萬 | 2.64% |
81,006
+1,176
| +1% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8億
| US$765萬 | 2.26% |
137,259
-2,612
| -2% | -US$14.6萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129億
| US$741萬 | 2.19% |
153,626
-6,361
| -4% | -US$32萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$728萬 | 2.15% |
64,481
+1,497
| +2% | +US$16.6萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.7億
| US$720萬 | 2.13% |
50,983
-46
| -0.1% | -US$6,255 |
2014 Q3
7個季度
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$700萬 | 2.07% |
125,928
+2,634
| +2% | +US$14.5萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772億
| US$693萬 | 2.05% |
124,102
-4,623
| -4% | -US$26.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.7億
| US$667萬 | 1.97% |
58,276
+1,246
| +2% | +US$13.4萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$250億
| US$656萬 | 1.94% |
249,228
-7,908
| -3% | -US$20.9萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
20
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6億
| US$625萬 | 1.85% |
+82,264
| 新 | +US$628萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$607萬 | 1.8% |
31,583
-23
| -0.1% | -US$4,378 |
2016 Q1
1季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$554萬 | 1.64% |
68,566
-1,862
| -3% | -US$14.9萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$554萬 | 1.64% |
68,310
-1,901
| -3% | -US$15.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$553萬 | 1.64% |
102,619
-2,725
| -3% | -US$14.6萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$507萬 | 1.5% |
54,476
-1,749
| -3% | -US$16.6萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Quantitative Advantage持有50個部位，管理資產為US$3.38億，較前一季的US$3.4億減少0.59%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Quantitative Advantage的2016年第2季申報資料顯示有新增4項、增加9檔、減碼34檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共436,244股，價值US$2793萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$2900萬。
- Quantitative Advantage在2016年第2季最大筆買進的是iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF：共買進436,244股，價值US$2793萬。
- Quantitative Advantage在2016年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$62.4萬。
- Quantitative Advantage在2016年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$2179萬。
- Quantitative Advantage於2016年第2季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$2900萬。
- 在2016年第2季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.38億，前十大持股占52%。
- Quantitative Advantage在2016年第2季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季下跌0.59%，降至US$3.38億。
根據Quantitative Advantage的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月22日提交。