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Quantitative Advantage 投資組合持股
AUM
US$6.89億
週轉率
16.94%
1年估算報酬率
6.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.87%
1年估算報酬率
-6.25%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
+49.8%
10年估算報酬率
+150.98%
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$1236萬
(+3.8%)
資金流向
+US$153萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.89%
持股
58
新
12
增持
12
減碼
27
已平倉
7
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2408萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2335萬 |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$1485萬 |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$1462萬 |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$1198萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$4619萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2839萬 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$1250萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$723萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$470萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$159億
| US$2466萬 | 7.32% |
+956,300
| 新 | +US$2408萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.1億
| US$2414萬 | 7.17% |
+288,741
| 新 | +US$2335萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242億
| US$2018萬 | 5.99% |
449,757
-6,950
| -2% | -US$30.7萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.1億
| US$1510萬 | 4.48% |
+292,447
| 新 | +US$1485萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.2億
| US$1478萬 | 4.39% |
+380,776
| 新 | +US$1462萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$1411萬 | 4.19% |
102,831
+7,771
| +8% | +US$104萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$1234萬 | 3.66% |
247,044
-31,525
| -11% | -US$155萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6億
| US$1212萬 | 3.6% |
278,799
-75,921
| -21% | -US$317萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$34.8億
| US$1212萬 | 3.6% |
+158,842
| 新 | +US$1198萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.6億
| US$1175萬 | 3.49% |
+262,212
| 新 | +US$1116萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59億
| US$1122萬 | 3.33% |
159,031
+16,276
| +11% | +US$113萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$652億
| US$1090萬 | 3.24% |
199,280
-16,423
| -8% | -US$88.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$225億
| US$1041萬 | 3.09% |
255,804
-14,648
| -5% | -US$58.7萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1346億
| US$982萬 | 2.92% |
477,168
+96,680
| +25% | +US$196萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$135億
| US$838萬 | 2.49% |
119,649
-20,239
| -14% | -US$137萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.6億
| US$800萬 | 2.38% |
267,262
-2,944
| -1% | -US$8.85萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$777萬 | 2.31% |
102,650
-39,691
| -28% | -US$289萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499億
| US$755萬 | 2.24% |
91,365
-25,668
| -22% | -US$212萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$8.29億
| US$742萬 | 2.2% |
307,430
+5,335
| +2% | +US$12.3萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
AXJL
20
已下市
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| US$719萬 | 2.14% |
+102,460
| 新 | +US$704萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446億
| US$626萬 | 1.86% |
59,275
-1,021
| -2% | -US$10.8萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$618萬 | 1.84% |
56,574
-943
| -2% | -US$10.3萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.3億
| US$521萬 | 1.55% |
+33,432
| 新 | +US$498萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327億
| US$521萬 | 1.55% |
42,873
-992
| -2% | -US$12萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675億
| US$510萬 | 1.51% |
62,520
+944
| +2% | +US$7.71萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
相似基金
IMOV
KI
Quantitative Advantage的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Quantitative Advantage持有58個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$3.24億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Quantitative Advantage的2017年第4季申報資料顯示有新增12項、增加12檔、減碼27檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共956,300股，價值US$2466萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Growth ETF，估計金額為US$4619萬。
- Quantitative Advantage在2017年第4季最大筆買進的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF：共買進956,300股，價值US$2466萬。
- Quantitative Advantage在2017年第4季增持Vanguard Information Technology ETF的幅度最大，估計增加US$196萬。
- Quantitative Advantage在2017年第4季最大幅度減持的標的是iShares US Financial Services ETF，估計減持了US$317萬。
- Quantitative Advantage於2017年第4季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$4619萬。
- 在2017年第4季，Quantitative Advantage的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占48%。
- Quantitative Advantage在2017年第4季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Quantitative Advantage的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$3.37億。
根據Quantitative Advantage的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月8日提交。