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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,88%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 337 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,4 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 1,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,89%
Posição
58
Nova
12
Aumentada
12
Reduzida
27
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 24,1 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 23,4 mi |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$ 14,9 mi |
| 4 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$ 12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 46,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 28,4 mi |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 12,5 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 7,23 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 4,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 24,7 mi | 7,32% |
+239.075
| Nova | +US$ 24,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,11 bi
| US$ 24,1 mi | 7,17% |
+288.741
| Nova | +US$ 23,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 20,2 mi | 5,99% |
449.757
-6.950
| -2% | -US$ 307 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,42 bi
| US$ 15,1 mi | 4,48% |
+292.447
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 14,8 mi | 4,39% |
+380.776
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 14,1 mi | 4,19% |
102.831
+7.771
| +8% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 12,3 mi | 3,66% |
247.044
-31.525
| -11% | -US$ 1,55 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,27 bi
| US$ 12,1 mi | 3,6% |
278.799
-75.921
| -21% | -US$ 3,17 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,6 bi
| US$ 12,1 mi | 3,6% |
+158.842
| Nova | +US$ 12 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,25 bi
| US$ 11,8 mi | 3,49% |
+262.212
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 465 mi
| US$ 11,2 mi | 3,33% |
159.031
+16.276
| +11% | +US$ 1,13 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 10,9 mi | 3,24% |
199.280
-16.423
| -8% | -US$ 883 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 10,4 mi | 3,09% |
255.804
-14.648
| -5% | -US$ 587 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,8 mi | 2,92% |
477.168
+96.680
| +25% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 8,38 mi | 2,49% |
119.649
-20.239
| -14% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 3 bi
| US$ 8 mi | 2,38% |
267.262
-2.944
| -1% | -US$ 88,5 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 7,77 mi | 2,31% |
102.650
-39.691
| -28% | -US$ 2,89 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 7,55 mi | 2,24% |
91.365
-25.668
| -22% | -US$ 2,12 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 717 mi
| US$ 7,42 mi | 2,2% |
307.430
+5.335
| +2% | +US$ 123 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
AXJL
20
Deslistada
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| US$ 7,19 mi | 2,14% |
+102.460
| Nova | +US$ 7,04 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 6,26 mi | 1,86% |
59.275
-1.021
| -2% | -US$ 108 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 6,18 mi | 1,84% |
56.574
-943
| -2% | -US$ 103 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,92 bi
| US$ 5,21 mi | 1,55% |
+33.432
| Nova | +US$ 4,98 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 5,21 mi | 1,55% |
42.873
-992
| -2% | -US$ 120 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 5,1 mi | 1,51% |
62.520
+944
| +2% | +US$ 77,1 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Quantitative Advantage detinha 58 posições avaliadas em US$ 337 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 324 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Quantitative Advantage mostra 12 novas, 12 aumentaram, 27 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 239.075 ações no valor de US$ 24,7 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 46,2 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2017 foi iShares MSCI USA Momentum Factor ETF: 239.075 ações no valor de US$ 24,7 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Information Technology ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,96 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2017 foi em iShares US Financial Services ETF, com um corte estimado de US$ 3,17 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 46,2 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 48% de sua carteira de US$ 337 mi no T4 2017.
- Quantitative Advantage abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T4 2017.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 337 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2017, protocolado em 8 de fev. de 2018.