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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,04%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 580 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,04%
Posição
68
Nova
8
Aumentada
50
Reduzida
8
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 684 mil |
| 2 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 626 mil |
| 3 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 518 mil |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+US$ 275 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,1 bi
| US$ 51,6 mi | 8,9% |
228.901
+7.227
| +3% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 45,5 mi | 7,86% |
177.988
+17.938
| +11% | +US$ 4,47 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 39,1 mi | 6,75% |
175.657
+18.521
| +12% | +US$ 4,02 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
4
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,19 bi
| US$ 32,8 mi | 5,66% |
192.646
+9.578
| +5% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 30,5 mi | 5,26% |
306.809
+17.698
| +6% | +US$ 1,65 mi |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,9 bi
| US$ 23,4 mi | 4,04% |
315.995
+2.756
| +0,9% | +US$ 201 mil |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 21,8 mi | 3,76% |
623.930
+22.731
| +4% | +US$ 792 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 142 bi
| US$ 19,8 mi | 3,41% |
397.104
+464
| +0,1% | +US$ 21,9 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,1 bi
| US$ 19,1 mi | 3,29% |
301.201
+26.271
| +10% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 18 mi | 3,11% |
209.350
+21.229
| +11% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 17,4 mi | 3% |
302.657
+22.975
| +8% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,24 bi
| US$ 17,2 mi | 2,98% |
222.245
+14.672
| +7% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,7 bi
| US$ 16,1 mi | 2,78% |
157.218
+5.805
| +4% | +US$ 595 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 14,1 mi | 2,43% |
164.021
+19.111
| +13% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q1
29 trimestres
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 990 mi
| US$ 13,5 mi | 2,33% |
417.888
+47.588
| +13% | +US$ 1,53 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
16
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 12,5 mi | 2,15% |
406.783
+24.066
| +6% | +US$ 746 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 11,3 mi | 1,96% |
183.675
+11.262
| +7% | +US$ 688 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,04 bi
| US$ 11,3 mi | 1,95% |
35.947
+182
| +0,5% | +US$ 55,8 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,4 bi
| US$ 11,1 mi | 1,92% |
88.362
+5.213
| +6% | +US$ 639 mil |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,83 bi
| US$ 10,6 mi | 1,83% |
95.540
-6.199
| -6% | -US$ 684 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,73 bi
| US$ 10,3 mi | 1,78% |
213.006
-12.955
| -6% | -US$ 626 mil |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 465 mi
| US$ 9,7 mi | 1,68% |
100.451
+9.017
| +10% | +US$ 864 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 8,4 mi | 1,45% |
55.110
+5.941
| +12% | +US$ 879 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 8,29 mi | 1,43% |
202.463
-4.062
| -2% | -US$ 165 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,6 bi
| US$ 8,16 mi | 1,41% |
90.210
+1.083
| +1% | +US$ 97,9 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Quantitative Advantage detinha 68 posições avaliadas em US$ 580 mi, alta de 12% em relação a US$ 516 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Quantitative Advantage alocou US$ 32,6 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 8 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P 500 ETF: 2.358 ações no valor de US$ 1,01 mi.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 684 mil.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T2 2021 foi iShares Core S&P 500 ETF: 2.358 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T2 2021 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 684 mil.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 52% de sua carteira de US$ 580 mi no T2 2021.
- Quantitative Advantage abriu 8 novas posições e encerrou 0 em T2 2021.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 580 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.