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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,12%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 316 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,4 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 17,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,01%
Posição
76
Nova
23
Aumentada
9
Reduzida
25
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 50,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 15,8 mi |
| 3 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 9,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 50,5 mi | 15,97% |
+1.006.543
| Nova | +US$ 50,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 22,4 mi | 7,09% |
427.698
-20.370
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 13,5 mi | 4,26% |
+137.524
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 13,3 mi | 4,22% |
+695.524
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 11,4 mi | 3,62% |
176.312
-8.988
| -5% | -US$ 627 mil |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,6 bi
| US$ 9,8 mi | 3,11% |
+256.081
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 9,04 mi | 2,86% |
104.495
+12.656
| +14% | +US$ 1,15 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 8,37 mi | 2,65% |
52.129
+5.992
| +13% | +US$ 1,02 mi |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 8,3 mi | 2,63% |
65.036
-27.122
| -29% | -US$ 3,74 mi |
2016 Q3
9 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 8,21 mi | 2,6% |
323.671
-190.152
| -37% | -US$ 5,13 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
11
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,76 bi
| US$ 8,14 mi | 2,58% |
171.934
+44.352
| +35% | +US$ 2,08 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,88 bi
| US$ 8,12 mi | 2,57% |
78.962
-1.410
| -2% | -US$ 143 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,31 bi
| US$ 7,72 mi | 2,44% |
163.138
-3.140
| -2% | -US$ 155 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 7,04 mi | 2,23% |
233.613
+192.454
| +468% | +US$ 5,79 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 6,91 mi | 2,19% |
151.590
-29.086
| -16% | -US$ 1,4 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 6,42 mi | 2,03% |
160.512
-127.184
| -44% | -US$ 5,51 mi |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,47 bi
| US$ 6,36 mi | 2,01% |
95.358
-36.408
| -28% | -US$ 2,5 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,38 bi
| US$ 6,25 mi | 1,98% |
+176.148
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,26 bi
| US$ 5,73 mi | 1,81% |
153.186
-135.294
| -47% | -US$ 5,58 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 5,61 mi | 1,78% |
+42.758
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
21
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 5,57 mi | 1,76% |
+112.826
| Nova | +US$ 5,5 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 5,45 mi | 1,72% |
261.296
-182.472
| -41% | -US$ 4,13 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 5,01 mi | 1,59% |
84.396
-19.919
| -19% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
| US$ 4,82 mi | 1,53% |
+86.248
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 4,68 mi | 1,48% |
126.105
-231.650
| -65% | -US$ 9,17 mi |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T4 2018
No T4 2018, Quantitative Advantage detinha 76 posições no valor de US$ 316 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 17,2 mi em T4 2018, encerrando 19 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi iShares S&P 500 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 25,7 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no valor de US$ 50,5 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T4 2018 foi JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 1.006.543 ações no valor de US$ 50,5 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 5,79 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T4 2018 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 25,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 49% de sua carteira de US$ 316 mi no T4 2018.
- Quantitative Advantage abriu 23 novas posições e encerrou 19 em T4 2018.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 316 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T4 2018, protocolado em 13 de fev. de 2019.