Estamos no ar no !
Saiba mais
Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,28%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 340 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,5 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,61%
Posição
55
Nova
10
Aumentada
4
Reduzida
32
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 9,04 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 8,42 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 7,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+US$ 7,76 mi |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 6,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 38,8 mi | 11,41% |
351.381
+187.709
| +115% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 78 bi
| US$ 29 mi | 8,53% |
1.000.964
-358.012
| -26% | -US$ 9,8 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 231 bi
| US$ 23,4 mi | 6,9% |
1.321.344
-386.496
| -23% | -US$ 6,48 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 22,6 mi | 6,66% |
224.561
+83.649
| +59% | +US$ 8,42 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,48 bi
| US$ 15,5 mi | 4,55% |
233.057
-5.040
| -2% | -US$ 321 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
6
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,62 bi
| US$ 11,1 mi | 3,26% |
295.128
-4.380
| -1% | -US$ 156 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| US$ 11 mi | 3,25% |
+444.844
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 981 mi
| US$ 9,8 mi | 2,89% |
+319.184
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,89 mi | 2,61% |
80.220
-1.577
| -2% | -US$ 173 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,74 mi | 2,57% |
285.384
-5.000
| -2% | -US$ 152 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 8,74 mi | 2,57% |
79.830
-1.337
| -2% | -US$ 146 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,9 bi
| US$ 7,97 mi | 2,34% |
159.987
-123.339
| -44% | -US$ 5,8 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,58 bi
| US$ 7,73 mi | 2,27% |
139.871
-6.182
| -4% | -US$ 328 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 7,36 mi | 2,16% |
+128.725
| Nova | +US$ 7,09 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25 bi
| US$ 6,98 mi | 2,05% |
257.136
-140.216
| -35% | -US$ 3,54 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,24 bi
| US$ 6,96 mi | 2,05% |
191.068
-126.688
| -40% | -US$ 4,37 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 6,95 mi | 2,04% |
62.984
-1.056
| -2% | -US$ 115 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,97 bi
| US$ 6,9 mi | 2,03% |
51.029
-2.725
| -5% | -US$ 352 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19 bi
| US$ 6,76 mi | 1,99% |
123.294
-2.718
| -2% | -US$ 147 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,17 bi
| US$ 6,13 mi | 1,8% |
+57.030
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 5,96 mi | 1,75% |
+31.606
| Nova | +US$ 5,66 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 5,66 mi | 1,67% |
70.211
-2.043
| -3% | -US$ 164 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 5,64 mi | 1,66% |
70.428
-2.118
| -3% | -US$ 168 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 5,63 mi | 1,66% |
105.344
-3.117
| -3% | -US$ 166 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 5,25 mi | 1,54% |
56.225
-2.139
| -4% | -US$ 188 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2016
No T1 2016, Quantitative Advantage detinha 55 posições no valor de US$ 340 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 352 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 15,1 mi em T1 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Biotechnology ETF, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 11 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2016 foi State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 444.844 ações no valor de US$ 11 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 20,7 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2016 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares Biotechnology ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 53% de sua carteira de US$ 340 mi no T1 2016.
- Quantitative Advantage abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T1 2016.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 340 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2016, protocolado em 3 de mai. de 2016.