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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,27%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,4 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 15,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,78%
Posição
55
Nova
13
Aumentada
6
Reduzida
26
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 43,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 22,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 9,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 24,9 mi |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 15,6 mi |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 11,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 43,5 mi | 12,26% |
+394.047
| Nova | +US$ 43,5 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 30,3 mi | 8,55% |
771.476
-595.468
| -44% | -US$ 24,9 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 27,8 mi | 7,83% |
275.487
+218.275
| +382% | +US$ 22,1 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 23,8 mi | 6,71% |
1.422.516
+1.310.010
| +1.164% | +US$ 23,2 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 14,2 mi | 4,01% |
297.508
-9.333
| -3% | -US$ 466 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,23 bi
| US$ 11,3 mi | 3,19% |
329.116
-14.264
| -4% | -US$ 514 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 10,6 mi | 2,98% |
378.015
-15.590
| -4% | -US$ 485 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 10,2 mi | 2,88% |
+163.675
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,76% |
96.786
-3.981
| -4% | -US$ 477 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 9,28 mi | 2,62% |
84.658
+63.351
| +297% | +US$ 6,91 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 9,22 mi | 2,6% |
84.113
-6.290
| -7% | -US$ 686 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,3 bi
| US$ 9,18 mi | 2,59% |
+300.608
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 8,32 mi | 2,35% |
233.352
-1.365
| -0,6% | -US$ 52,4 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 413 mi
| US$ 7,87 mi | 2,22% |
317.387
-215.625
| -40% | -US$ 5,8 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 7,13 mi | 2,01% |
60.539
+654
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 7,11 mi | 2,01% |
65.911
-26.792
| -29% | -US$ 2,85 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 7,09 mi | 2% |
+130.602
| Nova | +US$ 7,08 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 6,99 mi | 1,97% |
204.366
-133.869
| -40% | -US$ 4,71 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 6,78 mi | 1,91% |
259.925
-103.808
| -29% | -US$ 2,92 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 6,65 mi | 1,88% |
268.860
-171.528
| -39% | -US$ 4,43 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,58 mi | 1,86% |
53.695
+603
| +1% | +US$ 82,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 5,78 mi | 1,63% |
+71.844
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,75 mi | 1,62% |
107.758
-2.513
| -2% | -US$ 133 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,75 mi | 1,62% |
+72.119
| Nova | +US$ 5,73 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$ 428 mi
| US$ 5,66 mi | 1,6% |
123.739
+3.486
| +3% | +US$ 195 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2015
No T3 2015, Quantitative Advantage detinha 55 posições no valor de US$ 355 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 388 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 15,6 mi em T3 2015, encerrando 10 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund, uma posição estimada em US$ 15,6 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 43,5 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2015 foi iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 394.047 ações no valor de US$ 43,5 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2015 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 15,6 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 54% de sua carteira de US$ 355 mi no T3 2015.
- Quantitative Advantage abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2015.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 355 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.