Estamos no ar no !
Saiba mais
Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,6 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,55%
Posição
60
Nova
16
Aumentada
2
Reduzida
27
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 12,3 mi |
| 5 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+US$ 11,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+US$ 13,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 60,4 mi | 15,11% |
670.626
-52.773
| -7% | -US$ 4,8 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 37,1 mi | 9,29% |
457.274
-2.182
| -0,5% | -US$ 178 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,44 bi
| US$ 19,3 mi | 4,84% |
+323.466
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 16,1 mi | 4,02% |
+524.087
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 15,9 mi | 3,97% |
+337.386
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,4 bi
| US$ 12,8 mi | 3,19% |
475.385
-44.480
| -9% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 12,6 mi | 3,16% |
500.888
-46.364
| -8% | -US$ 1,16 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 12,4 mi | 3,09% |
+237.153
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,32 bi
| US$ 11,9 mi | 2,98% |
138.299
-11.690
| -8% | -US$ 1,02 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 11,6 mi | 2,91% |
106.568
-3.285
| -3% | -US$ 359 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 11,6 mi | 2,9% |
102.613
-2.596
| -2% | -US$ 298 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 11,5 mi | 2,88% |
97.262
-2.175
| -2% | -US$ 259 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 11,2 mi | 2,81% |
+268.486
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
US$ 1,64 bi
| US$ 11,1 mi | 2,78% |
+337.968
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 10,4 mi | 2,61% |
249.786
+39.006
| +19% | +US$ 1,73 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 331 mi
| US$ 8,54 mi | 2,14% |
+269.749
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 8,38 mi | 2,1% |
153.410
-1.230
| -0,8% | -US$ 67,5 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 6,83 mi | 1,71% |
58.395
-481
| -0,8% | -US$ 55,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 6,79 mi | 1,7% |
94.554
-6.277
| -6% | -US$ 474 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 6,7 mi | 1,68% |
535.464
-5.360
| -1% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,22 bi
| US$ 6,37 mi | 1,59% |
57.848
-417
| -0,7% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 6,08 mi | 1,52% |
+51.735
| Nova | +US$ 6,02 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 5,97 mi | 1,49% |
+128.666
| Nova | +US$ 6 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 5,87 mi | 1,47% |
206.153
-9.482
| -4% | -US$ 275 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 5,74 mi | 1,44% |
56.138
-2.477
| -4% | -US$ 256 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IMOV
KI
Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T3 2014
No T3 2014, Quantitative Advantage detinha 60 posições no valor de US$ 400 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Quantitative Advantage fez uma retirada líquida de US$ 27,3 mi em T3 2014, encerrando 15 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF, uma posição estimada em US$ 22 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Quantitative Advantage abriu uma nova posição em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF no valor de US$ 19,3 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T3 2014 foi iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF: 323.466 ações no valor de US$ 19,3 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T3 2014 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 15,5 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 22 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 53% de sua carteira de US$ 400 mi no T3 2014.
- Quantitative Advantage abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2014.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 400 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.