で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.27%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$3.55億
運用資産残高の伸び率
-$3343万
(-8.6%)
資金フロー
-$1563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.78%
保有額
55
新規
13
買い増し
6
減少
26
解消
10
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$4346万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2322万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$2206万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1065万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$918万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$3712万 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2486万 |
| 3 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+$1559万 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1493万 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$1132万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $4347万 | 12.26% |
+394,047
| 新規 | +$4346万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $3030万 | 8.55% |
771,476
-595,468
| -44% | -$2486万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $2776万 | 7.83% |
275,487
+218,275
| +382% | +$2206万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $2378万 | 6.71% |
1,422,516
+1,310,010
| +1,164% | +$2322万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $1421万 | 4.01% |
297,508
-9,333
| -3% | -$46.6万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
6
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.3億
| $1132万 | 3.19% |
329,116
-14,264
| -4% | -$51.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
7
iShares US Healthcare ETF
IYH
$44億
| $1058万 | 2.98% |
378,015
-15,590
| -4% | -$48.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $1021万 | 2.88% |
+163,675
| 新規 | +$1065万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $979万 | 2.76% |
96,786
-3,981
| -4% | -$47.7万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $928万 | 2.62% |
84,658
+63,351
| +297% | +$691万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $922万 | 2.6% |
84,113
-6,290
| -7% | -$68.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $918万 | 2.59% |
+300,608
| 新規 | +$918万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $832万 | 2.35% |
233,352
-1,365
| -0.6% | -$5.24万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.13億
| $787万 | 2.22% |
317,387
-215,625
| -40% | -$580万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
15
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $713万 | 2.01% |
60,539
+654
| +1% | +$8.09万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$419億
| $711万 | 2.01% |
65,911
-26,792
| -29% | -$285万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $709万 | 2% |
+130,602
| 新規 | +$708万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
$16.4億
| $699万 | 1.97% |
204,366
-133,869
| -40% | -$471万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
19
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$91.6億
| $678万 | 1.91% |
259,925
-103,808
| -29% | -$292万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
20
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $665万 | 1.88% |
268,860
-171,528
| -39% | -$443万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $658万 | 1.86% |
53,695
+603
| +1% | +$8.27万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $578万 | 1.63% |
+71,844
| 新規 | +$576万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $575万 | 1.62% |
107,758
-2,513
| -2% | -$13.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $575万 | 1.62% |
+72,119
| 新規 | +$573万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
$4.28億
| $566万 | 1.6% |
123,739
+3,486
| +3% | +$19.5万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Quantitative Advantageは$3.55億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$3.88億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Quantitative Advantageは2015年第3四半期に純額で$1563万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、推定 $1559万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Quantitative Advantageは$4347万相当のiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Quantitative Advantageが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は394,047株、評価額は$4347万でした。
- Quantitative Advantageは2015年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2322万でした。
- Quantitative Advantageが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$3712万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2015年第3四半期にPIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1559万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの54%を占めています。
- Quantitative Advantageは2015年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$3.55億となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。