で公開中です！
詳しく見る
Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.26%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$4.29億
運用資産残高の伸び率
+$1258万
(+3%)
資金フロー
-$79.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.9%
保有額
58
新規
15
買い増し
13
減少
16
解消
14
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$6390万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3638万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$1794万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
|
+$1767万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$1283万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$6416万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$3429万 |
| 3 |
iShares Europe ETF
IEV
|
+$1820万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1807万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$503億
| $6531万 | 15.21% |
+723,399
| 新規 | +$6390万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $3719万 | 8.66% |
+459,456
| 新規 | +$3638万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.8億
| $2198万 | 5.12% |
336,267
+47,932
| +17% | +$310万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $1829万 | 4.26% |
+363,502
| 新規 | +$1767万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $1827万 | 4.26% |
+422,663
| 新規 | +$1794万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
$43.8億
| $1333万 | 3.1% |
519,865
-5,870
| -1% | -$14.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
$249億
| $1325万 | 3.09% |
547,252
-5,504
| -1% | -$12.7万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
8
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.4億
| $1325万 | 3.08% |
237,890
-2,486
| -1% | -$13.3万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
iShares US Energy ETF
IYE
$18.1億
| $1314万 | 3.06% |
+231,322
| 新規 | +$1247万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.5億
| $1313万 | 3.06% |
149,989
-1,385
| -0.9% | -$11.8万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
11
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $1287万 | 3% |
+517,559
| 新規 | +$1283万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1213万 | 2.82% |
105,209
+32,109
| +44% | +$364万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $1202万 | 2.8% |
109,853
+33,533
| +44% | +$365万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $1186万 | 2.76% |
99,437
+1,902
| +2% | +$22.5万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1227億
| $909万 | 2.12% |
+210,780
| 新規 | +$888万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2301億
| $892万 | 2.08% |
209,446
+1,970
| +0.9% | +$8.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$299億
| $889万 | 2.07% |
148,345
+1,055
| +0.7% | +$6.35万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $852万 | 1.98% |
+154,640
| 新規 | +$848万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $755万 | 1.76% |
100,831
+22,626
| +29% | +$166万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $661万 | 1.54% |
+45,922
| 新規 | +$624万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $657万 | 1.53% |
58,876
+298
| +0.5% | +$3.19万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1498億
| $654万 | 1.52% |
540,824
+4,224
| +0.8% | +$4.87万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
23
Vanguard Utilities ETF
VPU
$81.6億
| $653万 | 1.52% |
67,538
+332
| +0.5% | +$3.08万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $651万 | 1.52% |
58,265
+273
| +0.5% | +$2.95万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $629万 | 1.46% |
215,635
+63,809
| +42% | +$183万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
IMOV
KI
Quantitative Advantageの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Quantitative Advantageは58銘柄を保有し、保有額は$4.29億でした。前四半期の$4.17億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Quantitative Advantageの2014年第2四半期の報告書には、新規 15件、13件増加しました、16件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は723,399株、評価額は$6531万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$6416万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は723,399株、評価額は$6531万でした。
- Quantitative Advantageは2014年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Quantitative Advantageが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$3429万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2014年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6416万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$4.29億のポートフォリオの53%を占めています。
- Quantitative Advantageは2014年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$4.29億となりました。
2014年8月5日に提出された、2014年第2四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。