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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.13%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.27억
AUM 성장
-US$148만
(-0.45%)
자금 흐름
-US$736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.36%
보유액
68
신규
20
증가
9
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$4380만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$2777만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1763만 |
| 4 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1016만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1004만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$3732만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2493만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1476만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1450만 |
| 5 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+US$1034만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$4551만 | 13.9% |
+448,913
| 신규 | +US$4380만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$2884만 | 8.81% |
+310,082
| 신규 | +US$2777만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$1766만 | 5.39% |
+483,163
| 신규 | +US$1763만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.3억
| US$1171만 | 3.58% |
201,493
-11,029
| -5% | -US$65.6만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.1억
| US$1104만 | 3.37% |
+311,730
| 신규 | +US$1016만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$1037만 | 3.17% |
+166,723
| 신규 | +US$1004만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$1026만 | 3.14% |
341,452
-10,236
| -3% | -US$30.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$996만 | 3.04% |
288,556
-6,926
| -2% | -US$22.3만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$978만 | 2.99% |
88,621
-133,757
| -60% | -US$1476만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
10
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.6억
| US$975만 | 2.98% |
117,255
+38,379
| +49% | +US$310만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$940만 | 2.87% |
+94,101
| 신규 | +US$932만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$787만 | 2.41% |
72,867
-4,231
| -5% | -US$46.4만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
13
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$778만 | 2.38% |
73,133
-3,739
| -5% | -US$40.4만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$744만 | 2.27% |
64,506
+62,048
| +2,524% | +US$698만 |
2016 Q3
1분기
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$710만 | 2.17% |
+119,701
| 신규 | +US$654만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175억
| US$660만 | 2.02% |
+163,981
| 신규 | +US$664만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.02억
| US$657만 | 2.01% |
+331,245
| 신규 | +US$636만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$644만 | 1.97% |
423,688
-10,680
| -2% | -US$16.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$628만 | 1.92% |
30,602
+151
| +0.5% | +US$3.03만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190억
| US$625만 | 1.91% |
115,584
-2,814
| -2% | -US$15.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$619만 | 1.89% |
+54,665
| 신규 | +US$624만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$614만 | 1.88% |
60,633
-62,541
| -51% | -US$634만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$606만 | 1.85% |
53,886
+11,201
| +26% | +US$122만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$564만 | 1.72% |
+127,694
| 신규 | +US$566만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$517만 | 1.58% |
98,797
-1,632
| -2% | -US$8.66만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
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Quantitative Advantage의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Quantitative Advantage의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$3.27억였으며 전 분기 US$3.29억보다 0.45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Quantitative Advantage의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 9개 증가, 21개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 448,913주를 보유했으며 가치는 US$4551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF으로, 추정 금액은 US$3732만예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, US$4551만 상당의 448,913주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quantitative Advantage로, 추정 증가액은 US$698만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2493만예요.
- Quantitative Advantage는 2016년 4분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3732만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 50%를 차지해요.
- Quantitative Advantage는 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.45% 하락해 US$3.27억가 됐어요.
2017년 1월 31일에 제출된 Quantitative Advantage의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.