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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.4%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$2773만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$911만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.79%
보유액
65
신규
9
증가
34
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$3014만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1806만 |
| 3 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$1723만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1024만 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$3205만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2899만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$2040만 |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$876만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$119억
| US$3242만 | 8.29% |
1,283,988
+425,072
| +49% | +US$1024만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$88.2억
| US$3154만 | 8.07% |
+351,504
| 신규 | +US$3014만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2055만 | 5.26% |
407,511
-574,244
| -58% | -US$2899만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181억
| US$1849만 | 4.73% |
505,584
+124,734
| +33% | +US$434만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
5
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1843만 | 4.71% |
+226,214
| 신규 | +US$1806만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.3억
| US$1788만 | 4.57% |
+432,305
| 신규 | +US$1723만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.6억
| US$1673만 | 4.28% |
210,064
+13,072
| +7% | +US$101만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.7억
| US$1601만 | 4.09% |
316,290
+138,204
| +78% | +US$664만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$1583만 | 4.05% |
272,256
-32,172
| -11% | -US$175만 |
2015 Q2
18개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6678억
| US$1457만 | 3.73% |
89,048
+22,591
| +34% | +US$354만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$58.8억
| US$1168만 | 2.99% |
386,034
+131,301
| +52% | +US$385만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1333억
| US$1159만 | 2.96% |
378,648
-34,120
| -8% | -US$97.7만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
13
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.9억
| US$1012만 | 2.59% |
93,854
+6,383
| +7% | +US$69.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$1005만 | 2.57% |
205,233
+14,019
| +7% | +US$68.7만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
15
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1억
| US$987만 | 2.52% |
197,247
+13,818
| +8% | +US$70.4만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$904만 | 2.31% |
118,537
+31,396
| +36% | +US$229만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113억
| US$873만 | 2.23% |
283,147
+25,240
| +10% | +US$77.8만 |
2015 Q3
17개 분기
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$488억
| US$859만 | 2.2% |
84,327
+22,492
| +36% | +US$216만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$789만 | 2.02% |
146,874
+55,791
| +61% | +US$290만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.1억
| US$760만 | 1.94% |
80,871
+29,957
| +59% | +US$271만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
21
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$754만 | 1.93% |
39,299
-2,363
| -6% | -US$42.4만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4억
| US$740만 | 1.89% |
142,872
+11,529
| +9% | +US$60.4만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$137억
| US$539만 | 1.38% |
135,215
-884
| -0.6% | -US$3.37만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.83억
| US$533만 | 1.36% |
93,333
+8,113
| +10% | +US$44.9만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
25
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12.7억
| US$452만 | 1.16% |
+46,163
| 신규 | +US$434만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IMOV
KI
Quantitative Advantage의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$3.91억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 34개 증가, 12개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 351,504주를 보유했으며 가치는 US$3154만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3205만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, US$3154만 상당의 351,504주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1024만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2899만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3205만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 52% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2020년 2월 10일에 제출된 Quantitative Advantage의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.