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Quantitative Advantage 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.89억
회전율
16.94%
1년 추정 수익률
6.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.34%
1년 예상 수익률
-6.25%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
+49.8%
10년 예상 수익률
+150.98%
AUM
US$6.48억
AUM 성장
+US$7754만
(+14%)
자금 흐름
+US$3846만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.96%
보유액
118
신규
13
증가
56
축소
41
청산됨
6
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1934만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$399만 |
| 3 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+US$364만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$295만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$236만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
|
+US$345만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$137만 |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$112만 |
| 4 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$111만 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$4891만 | 7.55% |
1,112,930
-25,478
| -2% | -US$112만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| US$3150만 | 4.86% |
164,742
+12,232
| +8% | +US$236만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.9억
| US$2696만 | 4.16% |
181,429
-3,515
| -2% | -US$52.6만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$234억
| US$2646만 | 4.08% |
355,196
+522
| +0.1% | +US$3.99만 |
2015 Q2
30개 분기
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2379만 | 3.67% |
543,892
-1,816
| -0.3% | -US$7.91만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$661억
| US$2170만 | 3.35% |
432,862
+26,465
| +7% | +US$128만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2116만 | 3.26% |
95,880
+950
| +1% | +US$21.1만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
8
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$2109만 | 3.25% |
324,950
-6,963
| -2% | -US$45.2만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58억
| US$1923만 | 2.97% |
+791,320
| 신규 | +US$1934만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
10
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.65억
| US$1822만 | 2.81% |
192,194
+12,580
| +7% | +US$118만 |
2016 Q3
25개 분기
|
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$1795만 | 2.77% |
623,556
-49,609
| -7% | -US$137만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$1708만 | 2.64% |
224,358
+17,376
| +8% | +US$133만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
|
13
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.3억
| US$1555만 | 2.4% |
388,428
-27,808
| -7% | -US$111만 |
2018 Q3
17개 분기
|
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.3억
| US$1507만 | 2.32% |
166,530
-12,263
| -7% | -US$110만 |
2018 Q1
19개 분기
|
|
15
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$1375만 | 2.12% |
483,111
+2,640
| +0.5% | +US$7.55만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484억
| US$1317만 | 2.03% |
96,982
+484
| +0.5% | +US$6.41만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
17
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$1289만 | 1.99% |
390,142
-2,398
| -0.6% | -US$7.86만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
18
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.4억
| US$1103만 | 1.7% |
256,827
+18,946
| +8% | +US$80.9만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
19
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.7억
| US$1083만 | 1.67% |
436,776
-5,769
| -1% | -US$13.8만 |
2019 Q3
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$101억
| US$1057만 | 1.63% |
79,835
+7,234
| +10% | +US$96.6만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$136억
| US$988만 | 1.52% |
119,450
+3,009
| +3% | +US$24.9만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$927만 | 1.43% |
176,517
-3,855
| -2% | -US$20.2만 |
2016 Q4
24개 분기
|
|
23
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2억
| US$878만 | 1.35% |
364,118
-1,327
| -0.4% | -US$3.19만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$841만 | 1.3% |
184,749
+1,820
| +1% | +US$7.98만 |
2019 Q4
12개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.4억
| US$758만 | 1.17% |
34,608
+856
| +3% | +US$20.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
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Quantitative Advantage의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Quantitative Advantage 측은 US$6.48억 상당의 118개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.71억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Quantitative Advantage 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3846만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, 791,320주를 보유했으며 가치는 US$1923만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, US$1923만 상당의 791,320주를 매수했어요.
- Quantitative Advantage 측이 2022년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$399만 규모예요.
- Quantitative Advantage의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 4분기에 Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantitative Advantage의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.48억 중 40% 비중을 차지해요.
- Quantitative Advantage 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Quantitative Advantage의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.48억에 이르렀어요.
2023년 2월 14일에 제출된 Quantitative Advantage의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.