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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 589 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.6 M
(+1.7%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.92%
Posición
81
Nuevas
13
Aumentadas
50
Reducidas
11
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 19.3 M |
| 3 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+USD 7.21 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 5.19 M |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+USD 5.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 45.9 M | 7.78% |
179,997
+2,009
| +1% | +USD 526 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.6 M | 6.21% |
164,748
-10,909
| -6% | -USD 2.49 M |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
3
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2186 M
| USD 32.8 M | 5.57% |
194,274
+1,628
| +0.8% | +USD 281 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 31.6 M | 5.37% |
312,488
+5,679
| +2% | +USD 593 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 31.3 M | 5.31% |
+949,516
| Nuevas | +USD 32.6 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
6
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 23.5 M | 3.99% |
320,663
+4,668
| +1% | +USD 351 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 21.7 M | 3.69% |
636,269
+12,339
| +2% | +USD 437 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 20.2 M | 3.43% |
331,469
+30,268
| +10% | +USD 1.9 M |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 20.1 M | 3.4% |
399,984
+2,880
| +0.7% | +USD 149 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 18.7 M | 3.18% |
+385,632
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1558 M
| USD 17.6 M | 2.99% |
227,615
+5,370
| +2% | +USD 422 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 17.1 M | 2.91% |
309,249
+6,592
| +2% | +USD 375 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 15.6 M | 2.65% |
159,643
+2,425
| +2% | +USD 249 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 470 M
| USD 14.7 M | 2.5% |
153,055
+52,604
| +52% | +USD 5.19 M |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 14.7 M | 2.5% |
171,045
-38,305
| -18% | -USD 3.4 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
16
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 995 M
| USD 13.7 M | 2.33% |
432,647
+14,759
| +4% | +USD 474 k |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
17
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1686 M
| USD 12.5 M | 2.11% |
413,968
+7,185
| +2% | +USD 224 k |
2019 Q3
8 trimestres
|
|
18
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 11.6 M | 1.96% |
184,155
+480
| +0.3% | +USD 30.1 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 11.5 M | 1.95% |
90,191
+1,829
| +2% | +USD 242 k |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 11.2 M | 1.9% |
36,147
+200
| +0.6% | +USD 63.5 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 10.4 M | 1.76% |
93,954
-1,586
| -2% | -USD 177 k |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 10.1 M | 1.72% |
209,606
-3,400
| -2% | -USD 165 k |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 9.06 M | 1.54% |
59,427
+4,317
| +8% | +USD 678 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
24
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4701 M
| USD 9.01 M | 1.53% |
194,685
+100,059
| +106% | +USD 4.71 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.8 mil M
| USD 8.41 M | 1.43% |
90,745
+535
| +0.6% | +USD 49.4 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
IMOV
KI
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Quantitative Advantage mantenía 81 posiciones por un valor de USD 589 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 580 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T3 2021 de Quantitative Advantage muestra 13 nuevos, Aumentaron 50, 11 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 949,516 acciones con un valor de USD 31.3 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 51.6 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T3 2021 fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 949,516 acciones por un valor de USD 31.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Diversified Return US Equity ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 5.19 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T3 2021 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 51.6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 48% de su cartera de USD 589 M en T3 2021.
- Quantitative Advantage abrió 13 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 589 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T3 2021, presentado el 12 nov 2021.