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Quantitative Advantage Ativos da carteira
AUM
US$ 689 mi
Giro
16,94%
Retorno est. (1 ano)
6,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,09%
Retorno est. (1 ano)
-6,25%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
+49,8%
Retorno est. (10 anos)
+150,98%
AUM
US$ 689 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,11%
Posição
124
Nova
12
Aumentada
75
Reduzida
24
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 50,5 mi |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$ 3,15 mi |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 3,71 mi |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$ 3,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 2,95 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 151 mi
| US$ 1,54 mi | 0,22% |
70.946
+2.980
| +4% | +US$ 65,1 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
77
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 516 mi
| US$ 1,49 mi | 0,22% |
72.286
+6.188
| +9% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
78
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
US$ 103 mi
| US$ 1,28 mi | 0,19% |
50.329
+2.412
| +5% | +US$ 61,5 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
79
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,23 mi | 0,18% |
22.517
+6.784
| +43% | +US$ 368 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
80
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 1,2 mi | 0,17% |
43.618
+7.280
| +20% | +US$ 203 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
81
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
9.667
+3.420
| +55% | +US$ 370 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
82
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 691 mi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
20.728
+5.205
| +34% | +US$ 260 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
83
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 1,04 mi | 0,15% |
22.977
+8.130
| +55% | +US$ 369 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
84
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,02 bi
| US$ 1,01 mi | 0,15% |
21.476
+5.708
| +36% | +US$ 269 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
85
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 996 mil | 0,14% |
+18.078
| Nova | +US$ 971 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
86
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 991 mil | 0,14% |
16.520
+1.312
| +9% | +US$ 77,7 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
87
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,08 bi
| US$ 987 mil | 0,14% |
27.470
-1.825
| -6% | -US$ 64,4 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
88
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 977 mil | 0,14% |
20.981
+3.346
| +19% | +US$ 155 mil |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
89
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,52 bi
| US$ 976 mil | 0,14% |
47.006
+7.718
| +20% | +US$ 162 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
90
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 972 mil | 0,14% |
21.885
+1.133
| +5% | +US$ 49,2 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
91
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 966 mil | 0,14% |
60.557
+20.993
| +53% | +US$ 362 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
IBTD
92
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF
IBTD
| US$ 909 mil | 0,13% |
+36.631
| Nova | +US$ 906 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
93
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 826 mil | 0,12% |
20.088
+7.686
| +62% | +US$ 338 mil |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
94
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 807 mil | 0,12% |
15.434
+1.617
| +12% | +US$ 84 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 691 mil | 0,1% |
+5.000
| Nova | +US$ 702 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
96
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 687 mil | 0,1% |
13.351
+4.737
| +55% | +US$ 244 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 685 mil | 0,1% |
14.220
+633
| +5% | +US$ 29,7 mil |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
98
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 619 mil | 0,09% |
4.744
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
99
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 489 mil | 0,07% |
10.116
+1.060
| +12% | +US$ 51 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
100
State Street Nuveen Municipal Bond ETF
MBND
US$ 26 mi
| US$ 479 mil | 0,07% |
17.665
+1.869
| +12% | +US$ 50,6 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Quantitative Advantage no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Quantitative Advantage detinha 124 posições avaliadas em US$ 689 mi, alta de 6,4% em relação a US$ 648 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Quantitative Advantage mostra 12 novas, 75 aumentaram, 24 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2.040.981 ações no valor de US$ 51,3 mi. A maior venda foi de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 48,9 mi.
- A maior compra de Quantitative Advantage no T1 2023 foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2.040.981 ações no valor de US$ 51,3 mi.
- Quantitative Advantage foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
- A maior redução de Quantitative Advantage em T1 2023 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 4,05 mi.
- Quantitative Advantage encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 48,9 mi.
- As dez maiores posições de Quantitative Advantage representam 41% de sua carteira de US$ 689 mi no T1 2023.
- Quantitative Advantage abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T1 2023.
- O valor da carteira de Quantitative Advantage subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 689 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantitative Advantage referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.