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Quantitative Advantage Posiciones de la cartera
AUM
USD 689 M
Rotación
16.94%
Rendimiento estimado a 1 año
6.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+150.98%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.11%
Posición
124
Nuevas
12
Aumentadas
75
Reducidas
24
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 50.5 M |
| 2 |
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+USD 3.15 M |
| 4 |
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 3.71 M |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 3.6 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 2.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 8.45 M | 1.23% |
349,121
-14,997
| -4% | -USD 364 k |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 7.35 M | 1.07% |
155,144
+907
| +0.6% | +USD 42.7 k |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
28
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
USD 815 M
| USD 6.89 M | 1% |
163,192
-3,660
| -2% | -USD 153 k |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
29
Core Alternative Capital
CCOR
USD 25.6 M
| USD 6.76 M | 0.98% |
226,570
+1,585
| +0.7% | +USD 48.3 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 6.62 M | 0.96% |
95,531
+4,338
| +5% | +USD 294 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
31
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
USD 934 M
| USD 6.59 M | 0.96% |
271,819
+19,236
| +8% | +USD 468 k |
2019 Q3
14 trimestres
|
|
32
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 6.54 M | 0.95% |
125,018
+8,208
| +7% | +USD 424 k |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 6.34 M | 0.92% |
62,659
+120
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 6.25 M | 0.91% |
26,199
+293
| +1% | +USD 70.5 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
35
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 6.09 M | 0.88% |
171,660
+10,293
| +6% | +USD 356 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
36
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
USD 333 M
| USD 5.41 M | 0.79% |
265,275
+1,886
| +0.7% | +USD 37.9 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
37
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2606 M
| USD 5.28 M | 0.77% |
103,923
-660
| -0.6% | -USD 32.8 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
38
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 243 M
| USD 4.74 M | 0.69% |
159,565
+1,451
| +0.9% | +USD 43.5 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 4.64 M | 0.67% |
136,020
+6,798
| +5% | +USD 234 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
40
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
USD 257 M
| USD 4.64 M | 0.67% |
146,690
+1,020
| +0.7% | +USD 32 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
41
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 4.61 M | 0.67% |
177,422
+4,849
| +3% | +USD 125 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
42
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
| USD 4.24 M | 0.61% |
186,499
+18,204
| +11% | +USD 402 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
43
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
USD 570 M
| USD 4.18 M | 0.61% |
141,772
-3,479
| -2% | -USD 104 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 4.17 M | 0.6% |
129,549
-3,178
| -2% | -USD 110 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
45
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 3.82 M | 0.55% |
81,033
+34,688
| +75% | +USD 1.65 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
46
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 3.77 M | 0.55% |
86,272
+700
| +0.8% | +USD 30.5 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
47
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 3.33 M | 0.48% |
176,341
-15,444
| -8% | -USD 280 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
48
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 3.28 M | 0.48% |
+36,004
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
49
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
USD 374 M
| USD 3.2 M | 0.46% |
32,889
-849
| -3% | -USD 81.8 k |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 3.2 M | 0.46% |
84,171
+19,709
| +31% | +USD 788 k |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFG
IMOV
DW
KI
SG
OAMG
SIMM
Revisión del portafolio de Quantitative Advantage en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Quantitative Advantage mantenía 124 posiciones por un valor de USD 689 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T1 2023 de Quantitative Advantage muestra 12 nuevos, Aumentaron 75, 24 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones con un valor de USD 51.3 M. La mayor venta fue U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 48.9 M.
- La mayor compra de Quantitative Advantage en T1 2023 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 2,040,981 acciones por un valor de USD 51.3 M.
- Quantitative Advantage fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 1.77 M.
- La mayor reducción de Quantitative Advantage durante T1 2023 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Quantitative Advantage cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023, con una venta estimada de USD 48.9 M.
- Las diez principales posiciones de Quantitative Advantage representan 41% de su cartera de USD 689 M en T1 2023.
- Quantitative Advantage abrió 12 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Quantitative Advantage aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Quantitative Advantage correspondiente a T1 2023, presentado el 12 may 2023.