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Quantitative Advantage

Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄

AUM $6.89億 売買回転率 16.94%
推定1年リターン 6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$6.89億
運用資産残高の伸び率
+$4117万
資金フロー
+$1243万
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率
41.11%
保有額
124
新規
12
買い増し
75
減少
24
解消
9
平均保有期間
2 年
トップ10の平均保有期間
1.9 年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
DUHPのアイコン
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+$5048万
2
GLTRのアイコン
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
+$317万
3
FXEのアイコン
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
+$315万
4
DWLDのアイコン
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
+$209万
5
VTIのアイコン
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+$177万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
DFATのアイコン
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+$4891万
2
SPTMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+$405万
3
PDBCのアイコン
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+$371万
4
UUPのアイコン
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+$360万
5
JCPBのアイコン
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+$295万

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
UCONのアイコン
26
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
$845万 1.23%
349,121
-14,997
-4% -$36.4万
2021 Q1
8四半期
JPIBのアイコン
27
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.7億
$735万 1.07%
155,144
+907
+0.6% +$4.27万
2018 Q2
19四半期
GCORのアイコン
28
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
$8.15億
$689万 1%
163,192
-3,660
-2% -$15.3万
2021 Q3
6四半期
CCORのアイコン
29
Core Alternative Capital
CCOR
$2558万
$676万 0.98%
226,570
+1,585
+0.7% +$4.83万
2022 Q3
2四半期
QEFAのアイコン
30
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
$662万 0.96%
95,531
+4,338
+5% +$29.4万
2019 Q3
14四半期
JHEMのアイコン
31
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF
JHEM
$9.34億
$659万 0.96%
271,819
+19,236
+8% +$46.8万
2019 Q3
14四半期
JPINのアイコン
32
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.85億
$654万 0.95%
125,018
+8,208
+7% +$42.4万
2016 Q4
25四半期
XLIのアイコン
33
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
$634万 0.92%
62,659
+120
+0.2% +$1.21万
2020 Q2
11四半期
VHTのアイコン
34
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
$625万 0.91%
26,199
+293
+1% +$7.05万
2017 Q3
22四半期
DNLのアイコン
35
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
$609万 0.88%
171,660
+10,293
+6% +$35.6万
2020 Q3
10四半期
BTALのアイコン
36
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.33億
$541万 0.79%
265,275
+1,886
+0.7% +$3.79万
2022 Q3
2四半期
FTLSのアイコン
37
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$26.1億
$528万 0.77%
103,923
-660
-0.6% -$3.28万
2022 Q3
2四半期
FAARのアイコン
38
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
$2.43億
$474万 0.69%
159,565
+1,451
+0.9% +$4.35万
2022 Q3
2四半期
SPEMのアイコン
39
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
$464万 0.67%
136,020
+6,798
+5% +$23.4万
2022 Q1
4四半期
MNAのアイコン
40
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
$2.57億
$464万 0.67%
146,690
+1,020
+0.7% +$3.2万
2022 Q3
2四半期
DRSKのアイコン
41
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
$461万 0.67%
177,422
+4,849
+3% +$12.5万
2022 Q3
2四半期
IVOLのアイコン
42
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.23億
$424万 0.61%
186,499
+18,204
+11% +$40.2万
2022 Q3
2四半期
KMLMのアイコン
43
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
$5.7億
$418万 0.61%
141,772
-3,479
-2% -$10.4万
2022 Q3
2四半期
XLFのアイコン
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
$417万 0.6%
129,549
-3,178
-2% -$11万
2020 Q2
11四半期
GTOのアイコン
45
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
$382万 0.55%
81,033
+34,688
+75% +$165万
2020 Q2
11四半期
AGGYのアイコン
46
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
$377万 0.55%
86,272
+700
+0.8% +$3.05万
2022 Q4
1四半期
SGOLのアイコン
47
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
$333万 0.48%
176,341
-15,444
-8% -$28万
2020 Q2
11四半期
GLTRのアイコン
48
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
$328万 0.48%
+36,004
新規 +$317万
2023 Q1
0四半期
FXFのアイコン
49
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
$3.74億
$320万 0.46%
32,889
-849
-3% -$8.18万
2018 Q3
18四半期
SPYDのアイコン
50
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
$320万 0.46%
84,171
+19,709
+31% +$78.8万
2022 Q2
3四半期
1
2
3 4 5

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JHL Capital Group Chicago, Illinois $8.05億 AUM 50.84% 推定1年リターン
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Quantitative Advantageの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは124銘柄を保有し、保有額は$6.89億でした。前四半期の$6.48億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

Quantitative Advantageの2023年第1四半期の報告書には、新規 12件、75件増加しました、24件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は2,040,981株、評価額は$5131万でした。 最も大きな売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$4891万でした。

  • Quantitative Advantageが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は2,040,981株、評価額は$5131万でした。
  • Quantitative Advantageは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
  • Quantitative Advantageが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$405万相当を減らしました。
  • Quantitative Advantageは2023年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4891万でした。
  • 2023年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$6.89億のポートフォリオの41%を占めています。
  • Quantitative Advantageは2023年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
  • Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$6.89億となりました。

2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。