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Quantitative Advantage ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.89億
売買回転率
16.94%
推定1年リターン
6.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.09%
1年予想リターン
-6.25%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
+49.8%
10年間の推定リターン
+150.98%
AUM
$6.89億
運用資産残高の伸び率
+$4117万
(+6.4%)
資金フロー
+$1243万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.11%
保有額
124
新規
12
買い増し
75
減少
24
解消
9
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
$3.11億
| $319万 | 0.46% |
+31,802
| 新規 | +$315万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
52
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
$4.5億
| $315万 | 0.46% |
44,880
+7,603
| +20% | +$53.5万 |
2018 Q2
19四半期
|
|
53
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $313万 | 0.45% |
126,664
-3,862
| -3% | -$9.6万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
54
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $311万 | 0.45% |
49,919
+7,846
| +19% | +$48.7万 |
2020 Q4
9四半期
|
|
55
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $277万 | 0.4% |
54,649
+4,695
| +9% | +$23.6万 |
2021 Q3
6四半期
|
|
56
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
$5.56億
| $260万 | 0.38% |
50,952
+8,583
| +20% | +$43.1万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
57
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $255万 | 0.37% |
103,518
+21,159
| +26% | +$51.7万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
58
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11億
| $241万 | 0.35% |
120,922
+27,284
| +29% | +$56.1万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
59
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16億
| $241万 | 0.35% |
29,261
+6,220
| +27% | +$53.1万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
60
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $239万 | 0.35% |
117,780
+17,325
| +17% | +$35.6万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
61
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
$28.4億
| $239万 | 0.35% |
93,052
-4,863
| -5% | -$12.4万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
62
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $220万 | 0.32% |
18,688
+1,636
| +10% | +$19万 |
2020 Q1
12四半期
|
|
63
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $219万 | 0.32% |
93,290
-8,578
| -8% | -$19.7万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
64
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $216万 | 0.31% |
22,850
+3,150
| +16% | +$29.7万 |
2014 Q4
33四半期
|
|
65
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34億
| $216万 | 0.31% |
92,115
-8,624
| -9% | -$20.5万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
66
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $210万 | 0.31% |
29,677
-883
| -3% | -$6.25万 |
2021 Q4
5四半期
|
|
67
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.85億
| $205万 | 0.3% |
+77,591
| 新規 | +$209万 |
2023 Q1
0四半期
|
|
68
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $201万 | 0.29% |
84,191
+17,377
| +26% | +$41.4万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
69
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
$5.2億
| $195万 | 0.28% |
89,620
+6,081
| +7% | +$13.5万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
70
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.9億
| $177万 | 0.26% |
67,438
+2,076
| +3% | +$5.8万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
71
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$7.9億
| $174万 | 0.25% |
45,429
+11,408
| +34% | +$43.5万 |
2022 Q1
4四半期
|
|
72
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.2億
| $170万 | 0.25% |
73,024
+10,339
| +16% | +$23.6万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
73
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $167万 | 0.24% |
44,232
+8,440
| +24% | +$31.8万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
74
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
$2.79億
| $164万 | 0.24% |
27,764
+6,047
| +28% | +$36.3万 |
2022 Q2
3四半期
|
|
75
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $162万 | 0.24% |
32,126
-81,933
| -72% | -$405万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
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Quantitative Advantageの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Quantitative Advantageは124銘柄を保有し、保有額は$6.89億でした。前四半期の$6.48億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Quantitative Advantageの2023年第1四半期の報告書には、新規 12件、75件増加しました、24件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は2,040,981株、評価額は$5131万でした。 最も大きな売却はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$4891万でした。
- Quantitative Advantageが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、株数は2,040,981株、評価額は$5131万でした。
- Quantitative Advantageは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$177万でした。
- Quantitative Advantageが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、推定$405万相当を減らしました。
- Quantitative Advantageは2023年第1四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4891万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Quantitative Advantageの上位10銘柄は、運用資産総額$6.89億のポートフォリオの41%を占めています。
- Quantitative Advantageは2023年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Quantitative Advantageのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$6.89億となりました。
2023年5月12日に提出された、2023年第1四半期分のQuantitative Advantageの 13F報告書 に基づいています。