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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AMC Global Media
AMCX
USD 346 M
| USD 1.04 M | 0.16% |
+16,864
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
177
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| USD 1.03 M | 0.16% |
13,610
+8,899
| +189% | +USD 739 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
EXXI
178
Dejó de cotizar
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| USD 1.03 M | 0.16% |
43,595
+37,765
| +648% | +USD 851 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
179
Motorola Solutions
MSI
USD 85.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
15,309
+2,031
| +15% | +USD 134 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
JCP
180
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 1.02 M | 0.16% |
112,551
-3,971
| -3% | -USD 34.2 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
181
Voya Financial
VOYA
USD 8844 M
| USD 1.02 M | 0.16% |
27,982
+17,483
| +167% | +USD 625 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
182
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 999 k | 0.16% |
43,516
+38,016
| +691% | +USD 863 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
WLL
183
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 999 k | 0.16% |
42
+30
| +250% | +USD 665 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
184
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 993 k | 0.16% |
10,169
-16,903
| -62% | -USD 1.61 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
185
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 992 k | 0.16% |
+41,500
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
186
Dejó de cotizar
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
| USD 986 k | 0.16% |
137,997
-3,193
| -2% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CFN
187
Dejó de cotizar
CAREFUSION CORPORATION
CFN
| USD 986 k | 0.16% |
+22,235
| Nuevas | +USD 920 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
188
Archrock
AROC
USD 4829 M
| USD 981 k | 0.16% |
21,826
+13,468
| +161% | +USD 582 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
189
Paychex
PAYX
USD 41.7 mil M
| USD 980 k | 0.15% |
+23,602
| Nuevas | +USD 970 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
UPL
190
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 976 k | 0.15% |
32,906
+21,978
| +201% | +USD 625 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
191
Five Below
FIVE
USD 13.2 mil M
| USD 971 k | 0.15% |
24,349
+18,915
| +348% | +USD 722 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 969 k | 0.15% |
+20,196
| Nuevas | +USD 942 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
193
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 968 k | 0.15% |
+28,239
| Nuevas | +USD 941 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
194
Ovintiv
OVV
USD 16.3 mil M
| USD 966 k | 0.15% |
+8,155
| Nuevas | +USD 944 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
195
Kohl's
KSS
USD 2612 M
| USD 962 k | 0.15% |
+18,267
| Nuevas | +USD 990 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
196
Rockwell Automation
ROK
USD 41.7 mil M
| USD 961 k | 0.15% |
+7,683
| Nuevas | +USD 946 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
LVLT
197
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 957 k | 0.15% |
21,812
+12,552
| +136% | +USD 526 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
198
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.8 mil M
| USD 956 k | 0.15% |
10,923
-30,845
| -74% | -USD 2.65 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LNCO
199
Dejó de cotizar
LINNCO LLC COM SHS REPSTG LTD LIABILITY
LNCO
| USD 948 k | 0.15% |
+30,298
| Nuevas | +USD 857 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
200
Owens Corning
OC
USD 9356 M
| USD 947 k | 0.15% |
+24,493
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.