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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 910 k | 0.16% |
8,743
-252
| -3% | -USD 32.4 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
152
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
USD 584 M
| USD 895 k | 0.16% |
79,665
+59,048
| +286% | +USD 864 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
153
Edgewell Personal Care
EPC
USD 1257 M
| USD 890 k | 0.16% |
+10,914
| Nuevas | +USD 988 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
154
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 886 k | 0.15% |
+27,246
| Nuevas | +USD 925 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
155
Enovis
ENOV
USD 1597 M
| USD 875 k | 0.15% |
+16,999
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
156
Armstrong World Industries
AWI
USD 7352 M
| USD 874 k | 0.15% |
18,315
+12,327
| +206% | +USD 678 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
157
Dejó de cotizar
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
| USD 863 k | 0.15% |
22,626
+15,336
| +210% | +USD 636 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LCI
158
Dejó de cotizar
Lannett Company, Inc.
LCI
| USD 858 k | 0.15% |
5,169
+4,959
| +2,361% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
159
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 848 k | 0.15% |
18,899
+16,356
| +643% | +USD 951 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
VRE
160
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 845 k | 0.15% |
+44,808
| Nuevas | +USD 881 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
161
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 839 k | 0.15% |
+11,477
| Nuevas | +USD 898 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
162
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 837 k | 0.15% |
+6,010
| Nuevas | +USD 837 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 834 k | 0.15% |
7,850
+6,537
| +498% | +USD 686 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
164
Welltower
WELL
USD 179 mil M
| USD 833 k | 0.15% |
12,306
-745
| -6% | -USD 49.8 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
165
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 832 k | 0.15% |
26,894
+18,598
| +224% | +USD 622 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
166
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 830 k | 0.14% |
+27,335
| Nuevas | +USD 999 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
167
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.8 mil M
| USD 828 k | 0.14% |
+15,344
| Nuevas | +USD 898 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
168
Visteon
VC
USD 2033 M
| USD 825 k | 0.14% |
8,156
+4,896
| +150% | +USD 493 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
ANDV
169
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 805 k | 0.14% |
8,282
-2,407
| -23% | -USD 234 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
HTS
170
Dejó de cotizar
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| USD 803 k | 0.14% |
53,019
+48,668
| +1,119% | +USD 794 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
171
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7635 M
| USD 802 k | 0.14% |
+9,479
| Nuevas | +USD 852 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SONC
172
Dejó de cotizar
Sonic Corp
SONC
| USD 802 k | 0.14% |
34,979
+9,648
| +38% | +USD 267 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 800 k | 0.14% |
+26,977
| Nuevas | +USD 929 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
174
Stifel
SF
USD 10.9 mil M
| USD 795 k | 0.14% |
+42,532
| Nuevas | +USD 963 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
175
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 792 k | 0.14% |
+43,925
| Nuevas | +USD 821 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.