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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETP
151
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 840 k | 0.15% |
16,096
+9,896
| +160% | +USD 552 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
152
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 835 k | 0.15% |
69,660
+21,906
| +46% | +USD 269 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
153
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.7 mil M
| USD 835 k | 0.15% |
7,647
+6,945
| +989% | +USD 802 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
154
Vulcan Materials
VMC
USD 36.3 mil M
| USD 825 k | 0.15% |
9,832
-8,334
| -46% | -USD 727 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
155
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 822 k | 0.15% |
3,871
+1,873
| +94% | +USD 366 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
156
Robert Half
RHI
USD 4282 M
| USD 822 k | 0.15% |
14,822
+6,774
| +84% | +USD 387 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
157
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 803 k | 0.14% |
+13,625
| Nuevas | +USD 871 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
IDTI
158
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
| USD 798 k | 0.14% |
36,803
+16,667
| +83% | +USD 360 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
159
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2328 M
| USD 797 k | 0.14% |
53,151
+41,185
| +344% | +USD 647 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
160
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 789 k | 0.14% |
6,740
-5,247
| -44% | -USD 573 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
161
Herbalife
HLF
USD 1603 M
| USD 787 k | 0.14% |
28,572
-13,166
| -32% | -USD 319 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
162
Johnson Controls International
JCI
USD 81.8 mil M
| USD 787 k | 0.14% |
+15,182
| Nuevas | +USD 813 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
163
AXIS Capital
AXS
USD 7602 M
| USD 783 k | 0.14% |
+14,674
| Nuevas | +USD 790 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
164
Cognizant
CTSH
USD 28.9 mil M
| USD 780 k | 0.14% |
12,779
+3,250
| +34% | +USD 204 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
165
Nasdaq
NDAQ
USD 59.9 mil M
| USD 777 k | 0.14% |
+47,778
| Nuevas | +USD 802 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
166
Verisk Analytics
VRSK
USD 26.2 mil M
| USD 765 k | 0.14% |
10,518
+7,339
| +231% | +USD 539 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
167
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 763 k | 0.14% |
7,205
-7,606
| -51% | -USD 828 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
168
Estee Lauder
EL
USD 39.9 mil M
| USD 752 k | 0.13% |
+8,680
| Nuevas | +USD 749 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
VMW
169
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 746 k | 0.13% |
+8,708
| Nuevas | +USD 760 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SONC
170
Dejó de cotizar
Sonic Corp
SONC
| USD 729 k | 0.13% |
25,331
+15,216
| +150% | +USD 467 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
171
Bloomin' Brands
BLMN
USD 835 M
| USD 724 k | 0.13% |
33,950
+18,148
| +115% | +USD 408 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
172
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 723 k | 0.13% |
122,782
-53,871
| -30% | -USD 361 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
173
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 701 k | 0.13% |
+19,053
| Nuevas | +USD 708 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
174
Biogen
BIIB
USD 36.7 mil M
| USD 697 k | 0.12% |
1,727
-3,086
| -64% | -USD 1.24 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
175
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 692 k | 0.12% |
+7,183
| Nuevas | +USD 754 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.