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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 727 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 94.3 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
19.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.85%
Posición
1,666
Nuevas
543
Aumentadas
346
Reducidas
210
Cerradas
566
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 6.23 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.71 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.7 M |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 11.42% |
| 4 | Industriales | 11.07% |
| 5 | Salud | 10.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTRX
101
Dejó de cotizar
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| USD 1.91 M | 0.26% |
45,336
+41,487
| +1,078% | +USD 1.89 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
102
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.91 M | 0.26% |
+88,215
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
103
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6491 M
| USD 1.9 M | 0.26% |
+26,028
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CSC
104
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| USD 1.9 M | 0.26% |
73,779
-13,161
| -15% | -USD 338 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
105
NiSource
NI
USD 22.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.26% |
+117,757
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
106
HF Sinclair
DINO
USD 17.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.26% |
43,396
-20,302
| -32% | -USD 947 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
107
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 1.88 M | 0.26% |
19,949
+16,558
| +488% | +USD 1.65 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
108
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.26% |
+20,646
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
109
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.86 M | 0.26% |
30,903
-3,674
| -11% | -USD 215 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
110
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 1.84 M | 0.25% |
+36,995
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
111
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2195 M
| USD 1.84 M | 0.25% |
57,012
+32,240
| +130% | +USD 1.1 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
112
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.25% |
+24,999
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
GXP
113
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 1.82 M | 0.25% |
75,116
+26,534
| +55% | +USD 673 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
114
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 1.8 M | 0.25% |
+34,769
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
115
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 1.78 M | 0.24% |
+47,958
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
116
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 1.77 M | 0.24% |
+18,040
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
117
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 1.72 M | 0.24% |
192,893
+68,491
| +55% | +USD 633 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
118
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 1.72 M | 0.24% |
32,170
+3,435
| +12% | +USD 197 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
119
Bread Financial
BFH
USD 3743 M
| USD 1.7 M | 0.23% |
+8,567
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
120
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.23% |
13,966
+8,410
| +151% | +USD 965 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
121
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 1.66 M | 0.23% |
48,332
-19,422
| -29% | -USD 708 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
122
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 1.65 M | 0.23% |
+37,821
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
123
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1532 M
| USD 1.63 M | 0.22% |
+62,086
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
124
ManpowerGroup
MAN
USD 2167 M
| USD 1.63 M | 0.22% |
23,233
+21,311
| +1,109% | +USD 1.67 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
125
Synaptics
SYNA
USD 4694 M
| USD 1.63 M | 0.22% |
+22,223
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,666 posiciones por un valor de USD 727 M, un aumento de 15% frente a los USD 633 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.8% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 139 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 543 nuevas posiciones y aumentó 346 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Viatris: 128,131 acciones con un valor de USD 5.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.22 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2014 fue Viatris: 128,131 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Illinois Tool Works durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 4.42 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.22 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Las Vegas Sands en T3 2014, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.8% de su cartera de USD 727 M en T3 2014.
- Quantbot Technologies abrió 543 posiciones nuevas y cerró 566 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 727 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2014, presentado el 15 oct 2014.