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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIT
101
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 1.75 M | 0.28% |
+38,229
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
102
Devon Energy
DVN
USD 46.4 mil M
| USD 1.75 M | 0.28% |
+21,990
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBC
103
Dejó de cotizar
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| USD 1.74 M | 0.28% |
+16,310
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
VIAB
104
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 1.74 M | 0.27% |
20,025
+8,033
| +67% | +USD 682 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CAVM
105
Dejó de cotizar
Cavium, Inc.
CAVM
| USD 1.74 M | 0.27% |
34,975
+27,203
| +350% | +USD 1.25 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
106
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 1.73 M | 0.27% |
+27,616
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BRCD
107
Dejó de cotizar
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| USD 1.72 M | 0.27% |
187,070
+158,656
| +558% | +USD 1.46 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
108
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.71 M | 0.27% |
+111,492
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
109
Dejó de cotizar
ROCKWOOD HLDGS INC
ROC
| USD 1.7 M | 0.27% |
22,318
+19,709
| +755% | +USD 1.45 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
HOT
110
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 1.68 M | 0.27% |
+20,787
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
111
Loews
L
USD 22.2 mil M
| USD 1.66 M | 0.26% |
37,733
+37,033
| +5,290% | +USD 1.62 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
RFMD
112
Dejó de cotizar
RF MICRO DEVICES INC
RFMD
| USD 1.66 M | 0.26% |
+173,076
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
113
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 1.65 M | 0.26% |
+28,401
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
114
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 1.62 M | 0.26% |
+49,064
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PCP
115
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 1.6 M | 0.25% |
+6,346
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
116
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 1.6 M | 0.25% |
20,801
+14,313
| +221% | +USD 1.05 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
117
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| USD 1.59 M | 0.25% |
+108,983
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SINA
118
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 1.58 M | 0.25% |
+31,841
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MWV
119
Dejó de cotizar
MEADWESTVACO CORP
MWV
| USD 1.57 M | 0.25% |
+35,537
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ATHN
120
Dejó de cotizar
Athenahealth, Inc.
ATHN
| USD 1.55 M | 0.25% |
12,415
+12,223
| +6,366% | +USD 1.58 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
121
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 1.55 M | 0.25% |
8,946
-6,675
| -43% | -USD 1.2 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
122
JOYY Inc
JOYY
USD 3962 M
| USD 1.54 M | 0.24% |
20,471
+20,411
| +34,018% | +USD 1.33 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
123
MasTec
MTZ
USD 14 mil M
| USD 1.54 M | 0.24% |
50,014
+46,714
| +1,416% | +USD 1.76 M |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
124
Assured Guaranty
AGO
USD 3230 M
| USD 1.52 M | 0.24% |
+62,186
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
KOG
125
Dejó de cotizar
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
| USD 1.51 M | 0.24% |
103,519
+74,420
| +256% | +USD 968 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.