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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4399 M
| USD 58 k | 0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
827
ePlus
PLUS
USD 2151 M
| USD 58 k | 0.01% |
2,484
+356
| +17% | +USD 7.75 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
828
Skywest
SKYW
USD 3039 M
| USD 58 k | 0.01% |
+2,210
| Nuevas | +USD 61.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
829
Western Midstream Partners
WES
USD 16.5 mil M
| USD 58 k | 0.01% |
1,377
+639
| +87% | +USD 24.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EEQ
830
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| USD 58 k | 0.01% |
2,845
-2,859
| -50% | -USD 54.4 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
ILG
831
Dejó de cotizar
ILG, Inc Common Stock
ILG
| USD 58 k | 0.01% |
3,389
-12,159
| -78% | -USD 210 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
WGL
832
Dejó de cotizar
Wgl Holdings
WGL
| USD 58 k | 0.01% |
927
-771
| -45% | -USD 51.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
833
8x8 Inc
EGHT
USD 325 M
| USD 57 k | 0.01% |
+3,716
| Nuevas | +USD 52.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
834
Hasbro
HAS
USD 16.7 mil M
| USD 57 k | 0.01% |
724
-23,269
| -97% | -USD 1.89 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CWEI
835
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 57 k | 0.01% |
+671
| Nuevas | +USD 36.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
836
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 56 k | 0.01% |
2,238
-156,195
| -99% | -USD 4.12 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
QTS
837
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 56 k | 0.01% |
1,063
+231
| +28% | +USD 12.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
838
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 55.2 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
+687
| Nuevas | +USD 50.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FOE
839
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 55 k | 0.01% |
+4,042
| Nuevas | +USD 53.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
840
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 54 k | 0.01% |
+198
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
841
Cenovus Energy
CVE
USD 50.9 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
+3,813
| Nuevas | +USD 54.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
842
Huron Consulting
HURN
USD 2796 M
| USD 54 k | 0.01% |
+908
| Nuevas | +USD 56.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
843
Prospect Capital
PSEC
USD 742 M
| USD 54 k | 0.01% |
6,756
-18,640
| -73% | -USD 154 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
844
Archrock
AROC
USD 4664 M
| USD 51 k | 0.01% |
+3,923
| Nuevas | +USD 42.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
845
Gerdau
GGB
USD 8611 M
| USD 51 k | 0.01% |
+23,956
| Nuevas | +USD 48.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
846
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.4 mil M
| USD 51 k | 0.01% |
+2,262
| Nuevas | +USD 51.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CXRX
847
Dejó de cotizar
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| USD 51 k | 0.01% |
+11,501
| Nuevas | +USD 144 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
848
American Assets Trust
AAT
USD 1331 M
| USD 50 k | 0.01% |
+1,174
| Nuevas | +USD 52 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
849
Axalta
AXTA
USD 7778 M
| USD 49 k | 0.01% |
+1,745
| Nuevas | +USD 48.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
850
Bruker
BRKR
USD 8846 M
| USD 49 k | 0.01% |
2,202
-12,218
| -85% | -USD 280 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.