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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZQK
751
Dejó de cotizar
QUICKSILVER,INC.
ZQK
| USD 96 k | 0.02% |
27,010
+23,740
| +726% | +USD 133 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
752
Astronics
ATRO
USD 2594 M
| USD 95 k | 0.02% |
3,723
+1,533
| +70% | +USD 39.8 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
753
Methode Electronics
MEI
USD 443 M
| USD 95 k | 0.02% |
2,500
-1,551
| -38% | -USD 47.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
754
DHT Holdings
DHT
USD 3592 M
| USD 94 k | 0.01% |
+13,106
| Nuevas | +USD 98 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
755
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1764 M
| USD 94 k | 0.01% |
3,539
-1,906
| -35% | -USD 47.9 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
756
Green Plains
GPRE
USD 961 M
| USD 93 k | 0.01% |
+2,857
| Nuevas | +USD 84 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
757
Granite Construction
GVA
USD 5549 M
| USD 93 k | 0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 95 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
758
HCI Group
HCI
USD 2372 M
| USD 93 k | 0.01% |
2,300
+700
| +44% | +USD 27.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
759
Option Care Health
OPCH
USD 4746 M
| USD 93 k | 0.01% |
2,816
+1,461
| +108% | +USD 43.9 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
760
Power Solutions International
PSIX
USD 909 M
| USD 93 k | 0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 100 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
761
Dejó de cotizar
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| USD 93 k | 0.01% |
+1,776
| Nuevas | +USD 92.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DFRG
762
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 93 k | 0.01% |
3,400
+1,700
| +100% | +USD 45.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
763
Dejó de cotizar
Infoblox Inc
BLOX
| USD 93 k | 0.01% |
7,128
+6,028
| +548% | +USD 103 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CQB
764
Dejó de cotizar
CHIQUITA BRANDS INTL (NEW)
CQB
| USD 93 k | 0.01% |
+8,595
| Nuevas | +USD 95.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
765
Cenovus Energy
CVE
USD 52.2 mil M
| USD 92 k | 0.01% |
+2,848
| Nuevas | +USD 84.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PEGI
766
Dejó de cotizar
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| USD 92 k | 0.01% |
+2,800
| Nuevas | +USD 81.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
767
NGL Energy Partners
NGL
USD 1951 M
| USD 91 k | 0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 84.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
768
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 91 k | 0.01% |
+27,230
| Nuevas | +USD 94.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
VRE
769
Dejó de cotizar
Veris Residential
VRE
| USD 91 k | 0.01% |
4,244
+944
| +29% | +USD 20 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMSG
770
Dejó de cotizar
Amsurg Corp
AMSG
| USD 91 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 91.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
771
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 90 k | 0.01% |
+5,098
| Nuevas | +USD 86.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
LFC
772
Dejó de cotizar
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| USD 90 k | 0.01% |
6,900
+6,300
| +1,050% | +USD 85 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
773
Imperial Oil
IMO
USD 60.1 mil M
| USD 89 k | 0.01% |
1,700
-1,600
| -48% | -USD 78.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ENOC
774
Dejó de cotizar
EnerNOC, Inc.
ENOC
| USD 89 k | 0.01% |
+4,747
| Nuevas | +USD 95.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
775
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3135 M
| USD 88 k | 0.01% |
3,927
+2,527
| +181% | +USD 52.8 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.