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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ITMN
701
Dejó de cotizar
INTERMUNE INC
ITMN
| USD 110 k | 0.02% |
+2,508
| Nuevas | +USD 92.3 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
702
Highwoods Properties
HIW
USD 3427 M
| USD 109 k | 0.02% |
+2,600
| Nuevas | +USD 105 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
703
Unisys
UIS
USD 208 M
| USD 109 k | 0.02% |
+4,425
| Nuevas | +USD 112 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
704
United Natural Foods
UNFI
USD 2925 M
| USD 109 k | 0.02% |
+1,675
| Nuevas | +USD 112 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
705
Hercules Capital
HTGC
USD 3008 M
| USD 108 k | 0.02% |
6,700
-2,428
| -27% | -USD 35.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
PSB
706
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 108 k | 0.02% |
+1,300
| Nuevas | +USD 110 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
707
Dejó de cotizar
Bitauto Holdings Limited
BITA
| USD 108 k | 0.02% |
2,221
-4,047
| -65% | -USD 158 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SJR
708
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 107 k | 0.02% |
+4,200
| Nuevas | +USD 103 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BAS
709
Dejó de cotizar
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| USD 107 k | 0.02% |
6
-7
| -54% | -USD 106 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
710
Monro
MNRO
USD 328 M
| USD 106 k | 0.02% |
2,000
+1,600
| +400% | +USD 87.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
711
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 105 k | 0.02% |
2,500
+1,200
| +92% | +USD 51.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
712
Dejó de cotizar
Emerge Energy Services LP
EMES
| USD 105 k | 0.02% |
+1,000
| Nuevas | +USD 86.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WNR
713
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 105 k | 0.02% |
+2,800
| Nuevas | +USD 113 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
714
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
+880
| Nuevas | +USD 102 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
715
Motorcar Parts of America
MPAA
USD 145 M
| USD 104 k | 0.02% |
+4,300
| Nuevas | +USD 109 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
716
Sinclair Inc
SBGI
USD 1096 M
| USD 104 k | 0.02% |
3,019
-7,580
| -72% | -USD 221 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
717
TC Energy
TRP
USD 67.5 mil M
| USD 104 k | 0.02% |
+2,200
| Nuevas | +USD 103 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
718
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5193 M
| USD 104 k | 0.02% |
3,300
-1,100
| -25% | -USD 33.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
719
IPG Photonics
IPGP
USD 2881 M
| USD 103 k | 0.02% |
1,500
+1,200
| +400% | +USD 80.9 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
720
Cheniere Energy
CQP
USD 29.9 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
+3,100
| Nuevas | +USD 101 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
721
Wipro
WIT
USD 21 mil M
| USD 102 k | 0.02% |
+45,845
| Nuevas | +USD 103 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PWE
722
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 102 k | 0.02% |
+10,547
| Nuevas | +USD 97.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HMIN
723
Dejó de cotizar
HOMEINNS HOTEL GROUP SPONSORED ADR
HMIN
| USD 102 k | 0.02% |
+3,000
| Nuevas | +USD 94 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
724
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
1,070
-33,528
| -97% | -USD 3.02 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
725
Equifax
EFX
USD 22 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
1,400
-3,043
| -68% | -USD 214 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.