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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCP
651
Dejó de cotizar
TC Pipelines LP
TCP
| USD 129 k | 0.02% |
+2,500
| Nuevas | +USD 128 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MTGE
652
Dejó de cotizar
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| USD 128 k | 0.02% |
6,400
+1,900
| +42% | +USD 37.8 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
MEMP
653
Dejó de cotizar
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
| USD 128 k | 0.02% |
5,300
+1,700
| +47% | +USD 38.9 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
654
Diana Shipping
DSX
USD 296 M
| USD 127 k | 0.02% |
+16,772
| Nuevas | +USD 134 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
655
Fulton Financial
FULT
USD 4541 M
| USD 127 k | 0.02% |
10,310
-16,031
| -61% | -USD 196 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
656
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 127 k | 0.02% |
+10,098
| Nuevas | +USD 128 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBST
657
Dejó de cotizar
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
| USD 127 k | 0.02% |
1,822
+1,422
| +356% | +USD 96.7 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
658
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3580 M
| USD 126 k | 0.02% |
+3,457
| Nuevas | +USD 121 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
659
Oxford Industries
OXM
USD 420 M
| USD 126 k | 0.02% |
+1,900
| Nuevas | +USD 128 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DYAX
660
Dejó de cotizar
DYAX CORPORATION
DYAX
| USD 126 k | 0.02% |
13,154
+9,054
| +221% | +USD 69 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
661
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
2,100
-2,680
| -56% | -USD 156 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
662
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
+2,142
| Nuevas | +USD 125 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
663
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3614 M
| USD 125 k | 0.02% |
+8,810
| Nuevas | +USD 121 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
664
ArcelorMittal
MT
USD 47.2 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
3,678
-4,079
| -53% | -USD 147 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
665
Thor Industries
THO
USD 3989 M
| USD 125 k | 0.02% |
2,200
+1,700
| +340% | +USD 102 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CVA
666
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 125 k | 0.02% |
+6,090
| Nuevas | +USD 115 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CST
667
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| USD 125 k | 0.02% |
3,638
+1,824
| +101% | +USD 59.3 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
CYS
668
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 125 k | 0.02% |
+13,900
| Nuevas | +USD 123 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
669
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
USD 4345 M
| USD 124 k | 0.02% |
+2,300
| Nuevas | +USD 129 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUVA
670
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 124 k | 0.02% |
+3,500
| Nuevas | +USD 120 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GNC
671
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 123 k | 0.02% |
3,628
+2,928
| +418% | +USD 117 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
HTWR
672
Dejó de cotizar
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| USD 123 k | 0.02% |
+1,400
| Nuevas | +USD 125 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NUAN
673
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 122 k | 0.02% |
+7,551
| Nuevas | +USD 109 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
674
Helen of Troy
HELE
USD 873 M
| USD 121 k | 0.02% |
+2,000
| Nuevas | +USD 124 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GGP
675
Dejó de cotizar
GGP Inc.
GGP
| USD 121 k | 0.02% |
5,161
-5,039
| -49% | -USD 117 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.