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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCO
551
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 200 k | 0.02% |
2,688
+1,034
| +63% | +USD 79.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
TVPT
552
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| USD 200 k | 0.02% |
13,312
-15,270
| -53% | -USD 210 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
553
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 199 k | 0.02% |
2,526
-1,523
| -38% | -USD 124 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
554
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17 mil M
| USD 199 k | 0.02% |
1,844
-2,895
| -61% | -USD 296 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
PHH
555
Dejó de cotizar
PHH Corporation
PHH
| USD 198 k | 0.02% |
13,747
+8,595
| +167% | +USD 126 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
556
BlackBerry
BB
USD 5131 M
| USD 197 k | 0.02% |
24,795
+16,766
| +209% | +USD 126 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
557
Strategy Inc
MSTR
USD 54.6 mil M
| USD 195 k | 0.02% |
11,690
-8,410
| -42% | -USD 145 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
558
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1235 M
| USD 194 k | 0.02% |
8,943
+1,830
| +26% | +USD 39.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
ANDX
559
Dejó de cotizar
Andeavor Logistics LP
ANDX
| USD 194 k | 0.02% |
4,025
-4,366
| -52% | -USD 208 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
STOR
560
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 193 k | 0.02% |
+6,563
| Nuevas | +USD 195 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
561
Assured Guaranty
AGO
USD 3230 M
| USD 192 k | 0.02% |
6,948
-6,163
| -47% | -USD 166 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
562
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 192 k | 0.02% |
7,781
-330,228
| -98% | -USD 7.59 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
563
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1573 M
| USD 192 k | 0.02% |
2,707
-4,684
| -63% | -USD 299 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
564
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3784 M
| USD 192 k | 0.02% |
+7,078
| Nuevas | +USD 206 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
565
Santander
BSBR
USD 34.7 mil M
| USD 191 k | 0.02% |
+29,873
| Nuevas | +USD 185 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
566
Mueller Water Products
MWA
USD 3740 M
| USD 189 k | 0.02% |
+15,120
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
567
Gray Television
GTN
USD 507 M
| USD 188 k | 0.02% |
18,174
+9,891
| +119% | +USD 108 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
GLOG
568
Dejó de cotizar
GASLOG LTD
GLOG
| USD 188 k | 0.02% |
+12,930
| Nuevas | +USD 176 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
569
Dejó de cotizar
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| USD 188 k | 0.02% |
+10,138
| Nuevas | +USD 191 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
570
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 187 k | 0.02% |
+4,543
| Nuevas | +USD 171 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
571
Tower Semiconductor
TSEM
USD 15.6 mil M
| USD 187 k | 0.02% |
+12,337
| Nuevas | +USD 178 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
572
Cabot Corp
CBT
USD 3648 M
| USD 186 k | 0.02% |
3,560
-7,808
| -69% | -USD 386 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
573
Synaptics
SYNA
USD 4633 M
| USD 186 k | 0.02% |
3,191
-16,508
| -84% | -USD 907 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CRR
574
Dejó de cotizar
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| USD 186 k | 0.02% |
+17,035
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
575
Telefônica Brasil
VIV
USD 18.3 mil M
| USD 183 k | 0.02% |
+12,654
| Nuevas | +USD 184 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.