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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 3.73 M | 0.65% |
45,284
-52,354
| -54% | -USD 4.66 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
27
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 3.68 M | 0.64% |
+67,614
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
28
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 3.66 M | 0.64% |
+26,544
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.61 M | 0.63% |
59,757
-877
| -1% | -USD 62.3 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
30
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.63% |
+63,962
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
31
International Paper
IP
USD 18.3 mil M
| USD 3.44 M | 0.6% |
95,996
+61,851
| +181% | +USD 2.62 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
32
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 3.32 M | 0.58% |
+58,057
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
33
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 3.31 M | 0.58% |
+58,234
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ALXN
34
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 3.24 M | 0.57% |
20,734
+19,951
| +2,548% | +USD 3.64 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
35
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 3.16 M | 0.55% |
32,216
+25,476
| +378% | +USD 2.83 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
36
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 3.16 M | 0.55% |
+45,430
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
37
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 3.15 M | 0.55% |
+50,381
| Nuevas | +USD 3.14 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
38
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.07 M | 0.54% |
+97,445
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
39
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 3.05 M | 0.53% |
+259,679
| Nuevas | +USD 3.66 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
40
DTE Energy
DTE
USD 28.1 mil M
| USD 2.96 M | 0.52% |
+43,275
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bausch Health
BHC
USD 3062 M
| USD 2.96 M | 0.52% |
+16,583
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
42
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 2.89 M | 0.5% |
97,136
+96,609
| +18,332% | +USD 3.1 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
43
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 2.87 M | 0.5% |
+40,779
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
44
CSX Corp
CSX
USD 91 mil M
| USD 2.79 M | 0.49% |
311,178
+159,603
| +105% | +USD 1.57 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
45
Illumina
ILMN
USD 32.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.47% |
15,899
+12,028
| +311% | +USD 2.43 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
46
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.9 mil M
| USD 2.67 M | 0.47% |
+17,569
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
47
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.46% |
39,082
+38,457
| +6,153% | +USD 2.56 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
48
Under Armour
UAA
USD 2268 M
| USD 2.58 M | 0.45% |
+53,376
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
49
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.44% |
+81,505
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
50
Fiserv Inc
FISV
USD 33.5 mil M
| USD 2.55 M | 0.44% |
+58,818
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.