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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 161 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.5 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 33.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.88%
Posición
1,003
Nuevas
516
Aumentadas
92
Reducidas
142
Cerradas
252
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 2.19 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.56% |
| 2 | Industriales | 12.43% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.46% |
| 4 | Tecnología | 11.14% |
| 5 | Energía | 11.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 940 k | 0.58% |
11,281
+3,423
| +44% | +USD 290 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
27
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 934 k | 0.58% |
+13,596
| Nuevas | +USD 915 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
28
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 903 k | 0.56% |
+13,131
| Nuevas | +USD 882 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 893 k | 0.55% |
16,600
-10,765
| -39% | -USD 541 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
30
Transocean
RIG
USD 6188 M
| USD 886 k | 0.55% |
+19,927
| Nuevas | +USD 942 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
31
Agilent Technologies
A
USD 49 mil M
| USD 858 k | 0.53% |
23,418
+13,819
| +144% | +USD 466 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
DTV
32
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 858 k | 0.53% |
+14,368
| Nuevas | +USD 885 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
33
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 841 k | 0.52% |
25,356
-33,028
| -57% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
AGN
34
Dejó de cotizar
Allergan Inc
AGN
| USD 841 k | 0.52% |
+9,307
| Nuevas | +USD 835 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
35
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 840 k | 0.52% |
+7,150
| Nuevas | +USD 770 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
36
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 830 k | 0.51% |
+39,298
| Nuevas | +USD 860 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
HOT
37
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 816 k | 0.51% |
12,283
+11,883
| +2,971% | +USD 786 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
38
Chubb
CB
USD 144 mil M
| USD 804 k | 0.5% |
+8,600
| Nuevas | +USD 786 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
JCP
39
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 803 k | 0.5% |
+91,094
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
40
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 801 k | 0.5% |
22,980
-2,414
| -10% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
41
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 790 k | 0.49% |
9,182
-318
| -3% | -USD 28.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
42
Xerox
XRX
USD 125 M
| USD 785 k | 0.49% |
+28,963
| Nuevas | +USD 761 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
SWY
43
Dejó de cotizar
SAFEWAY INC
SWY
| USD 781 k | 0.48% |
+27,303
| Nuevas | +USD 650 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
44
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 752 k | 0.47% |
7,900
-8,090
| -51% | -USD 748 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
45
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 743 k | 0.46% |
15,564
+13,172
| +551% | +USD 609 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
46
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.7 mil M
| USD 743 k | 0.46% |
+30,000
| Nuevas | +USD 713 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
47
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 742 k | 0.46% |
+18,429
| Nuevas | +USD 716 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
48
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 727 k | 0.45% |
+42,898
| Nuevas | +USD 732 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
49
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 714 k | 0.44% |
18,818
+14,733
| +361% | +USD 575 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
50
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 710 k | 0.44% |
+19,480
| Nuevas | +USD 732 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Quantbot Technologies mantenía 1,003 posiciones valuadas en USD 161 M, un 15% menos que los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 33.6 M en T3 2013, cerró 252 posiciones y redujo 142 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 4.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en McDonald's por valor de USD 1.87 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2013 fue McDonald's: 19,415 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 2.19 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2013 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2.21 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2013, con una venta estimada de USD 4.61 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 161 M en T3 2013.
- Quantbot Technologies abrió 516 posiciones nuevas y cerró 252 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 161 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2013, presentado el 28 oct 2013.