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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 363 k | 0.06% |
+8,008
| Nuevas | +USD 365 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
377
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 359 k | 0.06% |
8,865
-36,711
| -81% | -USD 1.47 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
378
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 137 mil M
| USD 353 k | 0.06% |
4,445
+228
| +5% | +USD 20.6 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
379
World Kinect Corp
WKC
USD 1824 M
| USD 352 k | 0.06% |
+7,264
| Nuevas | +USD 312 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
380
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1221 M
| USD 351 k | 0.06% |
8,451
+5,549
| +191% | +USD 237 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNY
381
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 351 k | 0.06% |
21,429
+5,976
| +39% | +USD 97.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
382
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| USD 350 k | 0.06% |
10,221
+8,724
| +583% | +USD 317 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
TIVO
383
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 349 k | 0.06% |
+17,062
| Nuevas | +USD 339 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
384
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 348 k | 0.06% |
+6,020
| Nuevas | +USD 334 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
385
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 345 k | 0.06% |
23,184
+2,921
| +14% | +USD 38.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
386
Ambev
ABEV
USD 42.5 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
+66,415
| Nuevas | +USD 306 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
387
Smith & Nephew
SNN
USD 13.1 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
+10,320
| Nuevas | +USD 338 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
388
Trinity Industries
TRN
USD 2388 M
| USD 343 k | 0.05% |
+26,067
| Nuevas | +USD 366 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
389
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 341 k | 0.05% |
15,159
-2,069
| -12% | -USD 41 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
390
Assured Guaranty
AGO
USD 3287 M
| USD 339 k | 0.05% |
13,416
-6,678
| -33% | -USD 164 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
391
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88.6 mil M
| USD 339 k | 0.05% |
14,408
-53,607
| -79% | -USD 1.12 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
392
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 337 k | 0.05% |
+5,421
| Nuevas | +USD 301 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
393
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 333 k | 0.05% |
+5,699
| Nuevas | +USD 310 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWO
394
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 331 k | 0.05% |
5,213
-539
| -9% | -USD 33.3 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
395
Toronto Dominion Bank
TD
USD 202 mil M
| USD 328 k | 0.05% |
+7,606
| Nuevas | +USD 294 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
VR
396
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 327 k | 0.05% |
+6,939
| Nuevas | +USD 312 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
397
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 326 k | 0.05% |
+20,343
| Nuevas | +USD 203 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
398
Flowers Foods
FLO
USD 1173 M
| USD 324 k | 0.05% |
17,557
-5,812
| -25% | -USD 110 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
MIK
399
Dejó de cotizar
Michaels Stores, Inc
MIK
| USD 323 k | 0.05% |
+11,562
| Nuevas | +USD 267 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TCF
400
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 323 k | 0.05% |
26,368
-6,805
| -21% | -USD 81.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.