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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Arch Capital
ACGL
USD 34.9 mil M
| USD 882 k | 0.08% |
28,383
+28,086
| +9,457% | +USD 891 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
302
Curtiss-Wright
CW
USD 16.8 mil M
| USD 882 k | 0.08% |
9,613
-1,386
| -13% | -USD 125 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
303
Progress Software
PRGS
USD 1778 M
| USD 882 k | 0.08% |
28,578
+12,067
| +73% | +USD 357 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
304
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 139 mil M
| USD 881 k | 0.08% |
6,841
+946
| +16% | +USD 114 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
305
Amdocs
DOX
USD 4395 M
| USD 878 k | 0.08% |
13,627
+5,413
| +66% | +USD 342 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
306
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 875 k | 0.08% |
14,384
-3,819
| -21% | -USD 228 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
307
IMAX
IMAX
USD 2614 M
| USD 872 k | 0.08% |
+39,645
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
308
GoPro
GPRO
USD 166 M
| USD 860 k | 0.08% |
+105,816
| Nuevas | +USD 895 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
309
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 859 k | 0.08% |
4,990
-32,096
| -87% | -USD 5.22 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
310
Genesco
GCO
USD 390 M
| USD 859 k | 0.08% |
25,364
+23,469
| +1,238% | +USD 1.05 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
311
EQT Corp
EQT
USD 30.9 mil M
| USD 852 k | 0.08% |
26,736
+7,201
| +37% | +USD 228 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
MGP
312
Dejó de cotizar
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| USD 848 k | 0.08% |
29,085
+21,403
| +279% | +USD 606 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
313
Garmin
GRMN
USD 55 mil M
| USD 845 k | 0.08% |
16,571
+8,326
| +101% | +USD 427 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
314
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 845 k | 0.08% |
851
+392
| +85% | +USD 421 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
315
TechnipFMC
FTI
USD 24.7 mil M
| USD 836 k | 0.08% |
41,356
-6,931
| -14% | -USD 156 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
316
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 836 k | 0.08% |
17,318
-8,062
| -32% | -USD 392 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
317
Alcoa
AA
USD 10.4 mil M
| USD 826 k | 0.08% |
+25,315
| Nuevas | +USD 821 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
318
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1973 M
| USD 823 k | 0.08% |
42,492
+40,699
| +2,270% | +USD 742 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CMO
319
Dejó de cotizar
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| USD 823 k | 0.08% |
+78,996
| Nuevas | +USD 846 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
VR
320
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 822 k | 0.08% |
15,836
+13,451
| +564% | +USD 725 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
RDC
321
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 820 k | 0.08% |
80,133
+64,540
| +414% | +USD 846 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
322
Align Technology
ALGN
USD 11.7 mil M
| USD 810 k | 0.08% |
+5,397
| Nuevas | +USD 732 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
323
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1910 M
| USD 810 k | 0.08% |
+40,799
| Nuevas | +USD 874 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
324
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.5 mil M
| USD 809 k | 0.08% |
151,110
+277
| +0.2% | +USD 1.55 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
CS
325
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 802 k | 0.08% |
54,985
+10,852
| +25% | +USD 157 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.