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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
APA Corp
APA
USD 16.3 mil M
| USD 581 k | 0.09% |
+11,920
| Nuevas | +USD 495 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LSI
277
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 579 k | 0.09% |
+7,376
| Nuevas | +USD 537 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
278
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4217 M
| USD 572 k | 0.09% |
17,903
+6,697
| +60% | +USD 188 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
279
Aflac
AFL
USD 63.1 mil M
| USD 560 k | 0.09% |
17,764
+14,758
| +491% | +USD 438 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
280
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 560 k | 0.09% |
3,784
-13,383
| -78% | -USD 1.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
281
Herbalife
HLF
USD 1674 M
| USD 556 k | 0.09% |
+18,064
| Nuevas | +USD 466 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
282
Globus Medical
GMED
USD 9570 M
| USD 555 k | 0.09% |
23,400
+23,222
| +13,046% | +USD 568 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
283
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 553 k | 0.09% |
36,866
+8,978
| +32% | +USD 136 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
284
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 552 k | 0.09% |
9,467
+2,867
| +43% | +USD 156 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
285
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 551 k | 0.09% |
42,416
+28,044
| +195% | +USD 321 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
286
Polaris
PII
USD 3668 M
| USD 551 k | 0.09% |
5,598
-4,059
| -42% | -USD 352 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
287
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 550 k | 0.09% |
14,308
+576
| +4% | +USD 19.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
288
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 549 k | 0.09% |
+7,647
| Nuevas | +USD 528 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NSR
289
Dejó de cotizar
Neustar Inc
NSR
| USD 549 k | 0.09% |
+22,340
| Nuevas | +USD 534 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
290
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 536 k | 0.09% |
+9,096
| Nuevas | +USD 502 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
PF
291
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 536 k | 0.09% |
12,005
+11,567
| +2,641% | +USD 498 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
292
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 535 k | 0.09% |
+23,864
| Nuevas | +USD 512 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
293
Portland General Electric
POR
USD 5468 M
| USD 530 k | 0.08% |
13,434
-11,962
| -47% | -USD 458 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
294
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 529 k | 0.08% |
+18,505
| Nuevas | +USD 495 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CY
295
Dejó de cotizar
Cypress Semiconductor
CY
| USD 524 k | 0.08% |
+60,578
| Nuevas | +USD 489 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
296
National Grid
NGG
USD 84.7 mil M
| USD 523 k | 0.08% |
+7,600
| Nuevas | +USD 508 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
297
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7316 M
| USD 518 k | 0.08% |
+22,791
| Nuevas | +USD 480 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
298
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 515 k | 0.08% |
12,806
-394
| -3% | -USD 14.3 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
299
Bread Financial
BFH
USD 3743 M
| USD 509 k | 0.08% |
2,899
-4,779
| -62% | -USD 834 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
MENT
300
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 509 k | 0.08% |
+25,049
| Nuevas | +USD 457 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.