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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2782 M
Rotación
51.46%
Rendimiento estimado a 1 año
9.9%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.9%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+5.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+35.66%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 698 k | 0.11% |
10,663
+1,739
| +19% | +USD 116 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
TCF
277
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 698 k | 0.11% |
42,646
+18,775
| +79% | +USD 301 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
278
AGCO
AGCO
USD 7683 M
| USD 692 k | 0.11% |
+12,311
| Nuevas | +USD 680 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
279
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 692 k | 0.11% |
12,581
+8,601
| +216% | +USD 477 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
280
WaFd
WAFD
USD 2167 M
| USD 691 k | 0.11% |
30,829
+26,429
| +601% | +USD 578 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
281
Ambev
ABEV
USD 42.1 mil M
| USD 684 k | 0.11% |
+97,281
| Nuevas | +USD 716 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CODE
282
Dejó de cotizar
SPANSION INC, CLASS A COMMON STOCK
CODE
| USD 684 k | 0.11% |
+32,501
| Nuevas | +USD 616 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PIR
283
Dejó de cotizar
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| USD 683 k | 0.11% |
2,217
+1,535
| +225% | +USD 540 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
284
Old Republic International
ORI
USD 9602 M
| USD 680 k | 0.11% |
+41,119
| Nuevas | +USD 687 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
285
The Gap Inc
GAP
USD 7464 M
| USD 679 k | 0.11% |
16,341
-3,054
| -16% | -USD 124 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
MDRX
286
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 679 k | 0.11% |
+42,327
| Nuevas | +USD 660 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
287
Oshkosh
OSK
USD 8560 M
| USD 678 k | 0.11% |
+12,223
| Nuevas | +USD 676 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
288
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.4 mil M
| USD 677 k | 0.11% |
14,559
+3,983
| +38% | +USD 195 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
289
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 673 k | 0.11% |
27,286
+10,998
| +68% | +USD 247 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
DWRE
290
Dejó de cotizar
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| USD 669 k | 0.11% |
+9,654
| Nuevas | +USD 554 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
QLIK
291
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| USD 665 k | 0.11% |
+29,406
| Nuevas | +USD 674 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
292
Northrop Grumman
NOC
USD 78 mil M
| USD 662 k | 0.1% |
5,539
-14,991
| -73% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
293
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 659 k | 0.1% |
+11,634
| Nuevas | +USD 612 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
294
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1825 M
| USD 657 k | 0.1% |
23,196
+9,062
| +64% | +USD 274 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
295
Pediatrix Medical
MD
USD 2453 M
| USD 656 k | 0.1% |
11,290
+3,876
| +52% | +USD 228 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
296
Brunswick
BC
USD 4914 M
| USD 655 k | 0.1% |
15,548
+14,807
| +1,998% | +USD 625 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
MMP
297
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 653 k | 0.1% |
7,780
+7,205
| +1,253% | +USD 565 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
BMS
298
Dejó de cotizar
Bemis
BMS
| USD 652 k | 0.1% |
+16,060
| Nuevas | +USD 653 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
299
Hexcel
HXL
USD 6049 M
| USD 637 k | 0.1% |
15,597
+5,223
| +50% | +USD 217 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
300
Ross Stores
ROST
USD 75.8 mil M
| USD 636 k | 0.1% |
+19,242
| Nuevas | +USD 661 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.